Notre équipe

Vous rejoignez la Direction de la Conformité et de la Gestion des Risques et plus particulièrement l’équipe de la Cellule Surveillance des Risques et Validation.  Cette cellule est en charge de la validation indépendante des modèles de risque, de la supervision du processus de surveillance des risques et de la coordination du dispositif de mesure et d’évaluation de l’adéquation du capital interne. 

Missions :

Vous interviendrez comme Analyste risques – datascientist sur des missions variées et contribuez à la surveillance transverse des risques auxquels Crédit Logement est exposé.

Dans ce cadre, vos principales missions :

• Vous coordonnez la démarche d’identification et d’intégration des risques auxquels Crédit Logement est exposé (risques de crédit, risques financiers, risques ESG, etc…)

•  Vous coordonnez et enrichissez les dispositifs suivants : cadre d’appétence aux risques (Risk Appetite Framework – RAF), cartographie des risques, ICAAP, ILAAP, stress test, Plan Préventif de Rétablissement (PPR)

• Vous challengez et validez les modèles de quantification des risques développées par les équipes de modélisation (LoD1) dans le cadre des dispositifs de Pilier 2 (modèles de corrélation et de concentration, modèles de projection au titre du capital planning, du capital stress et du PPR).

• Vous challengez et validez la méthodologie globale de quantification et de projection de la solvabilité (approche normative) et du capital économique (approche économique) du processus ICAAP.

• Vous assurez la veille réglementaire sur la réglementation prudentielle notamment en lien avec le Pilier 2.

Une contribution à d’autres missions en lien avec la validation des modèles prudentiels et la surveillance des risques peut être demandée.

Vous avez une formation supérieure Bac+5 dans une formation quantitative (statistiques, datascience, finance), ou diplôme d’école d’ingénieur ou d’école de commerce.

Vous justifiez d’une expérience professionnelle de 3 ans minimum en gestion des risques, en établissement financier ou cabinet d’audit ou de conseil.

Vous possédez de solides connaissance en Python, SAS, VBA et du pack Office.

Vous maitrise  la gestion des risques dans le domaine banque de détail.

Vous avez une bonne connaissance de la réglementation prudentielle bancaire et plus particulièrement du dispositif Pilier 2 de la réglementation bâloise.

Votre expérience vous a permis de développer votre esprit d’analyse et de synthèse.

Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre autonomie ainsi que vos qualités relationnelles et rédactionnelles.

Une 1ère expérience en audit quantitatif (Inspection Générale ou Validation) des modèles de risques est un atout.

Les bonnes raisons de nous rejoindre

Type de contrat : CDI

Localisation : poste basé à Paris 3ème

Rémunération : selon profil + prime variable individuelle + épargne salariale (participation et intéressement + abondement)

Avantages : forfait jours (209 j travaillés / an) , télétravail, mutuelle et prévoyance prises en charge à 100%, titres de restaurant

Si vous êtes retenu, vous passerez trois entretiens

• avec votre futur manager

• avec votre futur directeur

• avec la Direction des Ressources Humaines