Vous rejoignez l'équipe Expert Models & Advisory (EMA) en tant qu'analyste quantitatif risque de crédit. L'équipe évolue dans un environnement très stimulant dans lequel les échanges avec les experts risques et le Front Office sont nourris et permanents, pour développer et suivre les méthodologies/modèles de mesure de risques de crédit (Rating et LGD).

Au quotidien, vous avez pour missions de:

• Mener les exercices de refonte/revue/recalibrage et d'amélioration des modèles internes dans le respect des guidelines de modélisation ;
• Présenter les revues méthodologiques aux comités de validation tant au sein de Natixis que du Groupe BPCE et, le cas échéant, aux organismes de tutelle ;
• Participer à l'insertion opérationnelle des modèles développés et des calibrages ;
• Organiser des formations destinées aux analystes crédit et métiers du Groupe sur les nouvelles versions des méthodologies ;
• Développer des outils et des méthodes d'analyse plus efficaces et performants.

Vous travaillez dans un environnement international, au sein d'une communauté d'experts qui place l'excellence, l'impact et l'action collective au cœur de tout ce qu'elle entreprend.

#TransformativeFinance

Ce poste est basé à Paris avec la possibilité de télétravailler.

En tant que Top Employer, nous plaçons nos collaborateurs au centre de nos attentions. Des dispositifs de mobilité interne, développement de carrière et de formation vous permettent de grandir et de vous épanouir tout au long de votre parcours.

Vous évoluez dans un environnement de travail hybride, inclusif et favorisant le collaboratif.

Vous avez également la possibilité de vous engager en faveur de la société et de causes qui vous tiennent à cœur via notre fondation d'entreprise.

A propos du processus de recrutement

Vous serez contacté par l'un de nos recruteurs avant de rencontrer nos experts métier (manager, membre de l'équipe ou de la filière métier).

À propos de vous : Si vous vous reconnaissez dans la description suivante, vous êtes fait pour travailler avec nous !

De formation supérieure en statistiques et mathématiques, avec une spécialisation en Data Science, vous bénéficiez d'une expérience confirmée dans le domaine des risques, sur les aspects techniques et réglementaires en milieu bancaire (si possible en CIB) et/ou dans le conseil.

Vous maîtrisez :
* Les statistiques et l'économétrie ;
* SAS et Python ;
* Les métiers des financements structurés et corporate ;
* Les exigences réglementaires (guidelines EBA, CRR3, CRR4, etc.).

Vous avez un excellent relationnel, une très bonne capacité d'écoute, vous êtes :
* Rigoureux et doté d'un très bon esprit de synthèse ;
* Autonome ;
* Doté de bonnes capacités rédactionnelles et de présentation orale.

Vous maîtrisez l'anglais avec un niveau B2.