Au sein du Département Entreprise Risk Management (ERM) de la Direction de la Supervision des Risques de Natixis, le pôle « Market & Counterpart Modelling Risk » (MCMR) est en charge de l'ensemble des méthodologies de mesures et d'appréciation des risques de marché et de contrepartie.

Natixis recherche pour son équipe « Counterparty Risk Modelling » (CoRM) un analyste quantitatif Counterparty Risk Modelling en charge de la conception de modèles pour le risque de contrepartie.

Les travaux de l'équipe s'articulent autour des sujets suivants de développement méthodologiques et maintenance

• de méthodologies de mesure des risques de contrepartie utilisées pour les besoins internes en fonds propres ou la gestion des limites
• de mesures de risque de défaut/migration sur le trading book
• de mesure des risques de titrisation

En tant qu'analyste Quantitatif Counterparty Risk Modeling, vous prenez en charge les méthodologies de mesure de risque de contrepartie, et plus particulièrement celles traitant du calcul des expositions du modèle ,du développement des modèles de diffusion, ou de monitoring des modèles . Vous intervenez en support quantitatif sur les autres sujets relevant des missions du pôle

Vos principales missions sont :

• Conception, développement des méthodologies de calcul d'exposition du modèle : estimation du collatéral théorique, amortissement des IA/IM, netting and margin agreement
• Développement/amélioration des modèles de diffusion sur une ou plusieurs classe d'actif
• Méthodologies de model monitoring
• Rédaction de la documentation modèle
• Participation aux travaux d'industrialisation avec l'IT
• Développement des modèles dans les librairies de calcul
• Support quantitatif au sein de la Direction des Risques sur des problématiques quantitatives
• Réponses aux auditeurs sur ces différents sujets (BCE, Audit interne)

Localisation: 30 Avenue Pierre Mendes-France, 75013 Paris

De formation supérieure (école d'ingénieur ou équivalent universitaire avec une spécialisation finance de marché et/ou gestion des risques),

Vous bénéficiez d'une expérience entre 3 à 7 ans dans une équipe quantitative front office ou dans une équipe de modélisation des risques idéalement sur les problématiques cross asset ou dans une équipe de validation,

Vous disposez de très bonnes connaissances mathématiques financières complétées par une expérience en développement informatique (de préférence Python/C++),

La connaissance de la problématique de risque de contrepartie est appréciée, en particulier sur le back-test. Des connaissances sur un des autres sujets suivis par l'équipe est un plus : Titrisation, IRC/FRTB-DRC,

Vous avez la capacité de rédiger en Anglais la documentation modèle pour les besoins internes et à destination des différents audits(interne, BCE).