Amundi Asset Management

L’équipe Quant Portfolio Strategy est l’équipe de recherche d’Amundi spécialisée dans l’élaboration des stratégies quantitatives et des méthodes quantitatives en gestion d’actifs. 

Dans ce contexte, vos principales missions seront :

• D’explorer les bases de données alternatives
• De construire des signaux d’investissements basés sur des modèles quantitatifs sur les principales classes d’actifs (actions, obligations, etc.)
• De construire et backtester des stratégies quantitatives optimisées
• D’élaborer des présentations en beamer
• De rédiger des rapports et/ou des articles de recherche en anglais et en LaTeX
• De collaborer avec les gérants de portefeuille
• De faire des présentations auprès de nos clients (y compris les sessions de training) et d’élaborer des solutions dédiées aux requêtes de nos clients

Finance Quantitative, Mathématiques Appliquées, Statistiques, Intelligence Artificielle

• Solides connaissances en Computer Science ou Data Science, Apprentissage Statistique et Mathématiques Financières
• Connaissances des marchés financiers (actions, obligations, crédit, FX, options)
• Solides compétences en programmation Python (pandas, scikit-learn, HuggingFace, spaCy, sentence-transformers, PyTorch/Tensorflow avec cuda)
• Connaissance des outils de data engineering (Trino, Dagster, Apache Airflow, Spark) et des plateformes cloud (Amazon S3 (AWS), Azure, Google Cloud)
• Connaissance des outils de dashboarding (Superset, Power BI, R Markdown)
• ML Ops (Mlflow, Docker, Kubernetes)
• Version Control (Git)
• Compétences professionnelles : esprit d’équipe, curiosité intellectuelle, autonomie, vulgarisation et collaboration transverse

Python, SQL, LaTeX, Matlab