Au sein du département Enterprise Risk Management (ERM) de la Direction des Risques de Natixis, le pôle Risk Analytics (six collaborateurs) est principalement en charge de :

• L'analyse du profil de risques de Natixis, l'identification et l'évaluation de la matérialité des risques à l'échelle de l'établissement qui découlent de son modèle d'activité et de son environnement opérationnel ;
• La définition du dispositif d'appétit pour le risque (risk appetite statement, indicateurs et limites) ainsi que du suivi des tableaux de bord consolidés des risques ;
• L'intégration opérationnelle des mesures de risques dans les processus de gestion financière (capital et liquidité) et des lignes de métiers, en particulier les exercices de stress tests globaux et l'évaluation interne des besoins en fonds propres économiques à l'échelle de la banque (en collaboration étroite avec la Direction financière et les Métiers) ;
• La réalisation de différentes études de risques transverses ou spécifiques (risques émergents, climatiques, analyse des dispositifs de suivi et d'encadrement etc.).

Vous intervenez plus particulièrement sur la coordination et le pilotage de la réalisation des mesures de risques des exercices de stress tests globaux (ie. transverses à plusieurs types de risques) internes ou réglementaires visant à garantir l'adéquation du capital de la banque dans des circonstances défavorables, évaluer des projections de résultats dans différentes conditions macroéconomiques et financières ou dans le cadre du suivi des risques des métiers.

Ces stress tests internes et réglementaires sont des exercices complexes et exigeants en termes de modélisation des impacts sur la trajectoire financière des établissements financiers (bilan et compte de résultats, besoins en fonds propres prudentiels etc.), d'exécution des calculs, de gouvernance, d'utilisation effective des résultats pour la définition de l'appétit aux risques ou des trajectoires budgétaires etc.

Vous assurez une mission de coordination/pilotage des exercices de stress tests internes, réglementaires ou adhoc pour la filière Risques à l'échelle de la banque pour tous les risques (risques de marché/xVA, crédit/contrepartie, titrisations, IRRBB/CSRBB, opérationnel, assurance, engagements sociaux, private equity, immobilier etc., hors revenus : commissions etc.), en termes d'impacts sur les résultats (P&L, coût du risque, décotes etc.) ou la solvabilité de la banque (besoins en fonds prudentiels, OCI, AVA etc.).

En collaboration avec l'équipe Risk Analytics, et en lien étroit avec les autres départements et pôles de la Direction des Risques, de la Direction financière (Pilotage financier notamment), de la Direction des systèmes d'information, des lignes de métiers et du Groupe BPCE, le poste couvre les principaux aspects suivants des exercices de stress tests internes, réglementaires, de résilience ou adhoc :

• Articulation des différents départements au sein de la Direction des Risques de Natixis SA et auprès des autres entités du Groupe Natixis (métiers Gestion d'actifs et Assurances notamment) ;
• Etablissement du calendrier détaillé, respect des délais, remontée et anticipation des alertes, proposition de plans d'actions, éléments de gouvernance ;
• Contributions et représentation de ERM Risk Analytics aux Comités opérationnels et de pilotage des stress tests internes de Natixis et Comités BPCE équivalents ;
• Lien permanent avec les équipes de coordination centrale Natixis et BPCE ;
• Appui méthodologique sur certains risques pour l'évaluation des impacts en résultats ou RWA (risques sectoriels, structurels de bilan, xVA, engagements sociaux etc.) et revue des méthodologies définies par le superviseur (guidelines, FAQ etc.);
• Coordination des calculs pour l'ensemble des risques ;
• Analyse et synthèse générale des exercices ;
• Information mutuelle entre les approches économique (mesures internes de besoins en capital) et normative (stress tests) du processus ICAAP ;
• Rédaction des chapitres du rapport ICAAP relatifs aux méthodologies et résultats des calculs de stress tests ;
• Contributions aux demandes du superviseur, suivi des recommandations des Corps d'inspection ;
• Analyse/suivi des dispositifs de contrôles de premier niveau sur les mesures de risques ;
• Formalisation de post-mortems sur les processus de risques à l'issue de ces exercices et suivi de la mise en œuvre des actions correctives ou projets de renforcement des dispositifs opérationnels de stress testing.

Localisation: 30 Avenue Pierre Mendes-France, 75013 Paris

* De formation supérieure (universités, écoles d'ingénieurs ou de commerce), vous possédez une expérience d'une dizaine d'années dans des fonctions Risques ou Finance au sein d'institutions financières ou de cabinets de conseil,

* Vous avez des qualités d'animation démontrées dans le pilotage de projets transverses ainsi qu'une appétence pour les sujets techniques (modélisation, stress tests, en particulier les risques de crédit et de marché pour lesquels une coordination renforcée est nécessaire).,

* Vous connaissez les différents métiers de Natixis (gestion d'actifs, CIB et assurance) et les processus IT des filières Risques et Finance,

* Vous disposez idéalement de compétences en gestion des ressources rares (capital et liquidité),

* Curieux, enthousiaste, pragmatique et autonome, vous êtes un facilitateur dans la coordination inter-équipes. Adaptable, vous proposez des solutions dans un environnement contraint. Vous maîtrisez l'anglais tant à l'écrit qu'à l'oral.