Au sein du Département Entreprise Risk Management (ERM) de la Direction de la Supervision des Risques de Natixis, le pôle « Credit & Non-Financial Risks Modelling» (CNFRM) est en charge de l'ensemble des méthodologies de mesures et d'appréciation des risques de crédit et opérationnel.

Vous intégrez le pôle Méthodologie de notation afin de contribuer à élaborer et à mettre à jour les méthodologies de notation des clients / contreparties.
Celles-ci sont utilisées par la banque pour évaluer la qualité de crédit des entreprises, banques, institutions financières et financements spécialisés.

Vous travaillez pour cela en partenariat avec les autres équipes de la Direction de Supervision des Risques et le Front Office, plus particulièrement sur le périmètre Banques, Assurances, Institutions Financières et quelques périmètres de financements structurés.

Dans ce cadre, vos principales missions sont les suivantes :

* Recalibrer ou refondre les méthodologies de notation des clients existantes, en tenant compte des exigences réglementaires et de l'évolution des secteurs d'activité (analyse financière et sectorielle pour revue des critères de notation, des benchmarks qualitatifs et quantitatifs et de leur pondération dans les grilles de notation, travaux méthodologiques avec les agences de notation)
* Rédiger les documents de synthèse à destination des utilisateurs et des organes de surveillance internes et externes
* Présenter les revues méthodologiques aux comités de validation des méthodologies de notation tant au sein de Natixis que du Groupe BPCE et, le cas échéant, aux organismes de tutelle
* Organiser des formations destinées aux analystes crédit et métiers du Groupe sur les nouvelles versions des méthodologies
* Contribuer à l'amélioration des outils utilisés pour la notation (notamment les outils de dépouillement et d'analyse de comptes, ainsi que les outils de notation)
* Participer à la veille réglementaire sur les sujets de notation et le suivi du risque sectoriel
* Échanger avec les métiers du Front Office concernés par les méthodologies suivies, dans le cadre de l'élaboration des méthodes de notation, mais aussi des questions d'application de la méthodologie sur des cas atypiques
* Contribuer à la mise à jour des procédures relatives au système de notation

De formation supérieure en Finance, Risque, vous justifiez de minimum 5 ans d'expérience, idéalement dans le domaine Risques ou Finance, en milieu bancaire ou bien dans le conseil.
Vous avez acquis une solide expérience en analyse financière / risque de crédit.
Par ailleurs, des connaissances globales en mécanisme bâlois et des textes et guidelines de modélisations serait un plus.
Rigueur, autonomie, esprit de synthèse, aisance rédactionnelle et orale sont des qualités requises à ce poste.
Anglais impératif.


Situation Géographique :30, Avenue Pierre-Mendès France 75013 PARIS