Au sein du Département Entreprise Risk Management (ERM) de la Direction de la Supervision des Risques de Natixis, le pôle « market & counterpart modelling risk » (MCMR) est en charge de l'ensemble des méthodologies de mesures et d'appréciation des risques de marché et de contrepartie.

Vous intégrez l'équipe « Market Risk Modelling » en charge de la conception des modèles et méthodologies de risques de marché et des modèles de pricing intégrés dans les systèmes de gestion des risques.

Les travaux de l'équipe s'articulent autour de 3 activités :

* Conception des méthodologies de VaR marché et CVA

* Conception de modèles de pricing pour les systèmes de gestion des risques et pour le Independent Process Valuation (IPV)

* Support quantitatif au sein de la Direction de la Supervision des Risques sur des problématiques quantitatives de marché

En tant qu'Analyste Quantitatif Market Risk Modelling, vous modélisez des paramètres de marchés et vous prenez en charge les modèles centrés sur les risques de marché. En particulier, vous devez :

* Proposer des méthodologies de mesures des Risk Not In Model (RNIM)

* Réaliser les évolutions des méthodologies de la mesure en VaR existante en intégrant les RNIM

* Réaliser des études de convergence avec l'ensemble des travaux méthodologiques du projet FRTB

* Assurer les études permettant de définir un nouveau modèle de VaR dans le cadre de l'homologation FRTB

* Proposer des méthodologies de traitement des données de marché

* Proposer des modèles de pricing cross asset pour les systèmes de gestion des risques : VaR marchés, VaR CVA, IRC

De formation supérieure en ingénierie ou équivalent avec une spécialisation finance de marché et/ou gestion des risques, vous justifiez d'une expérience d'au moins 2 ans au sein d'une équipe quantitative front office ou au sein d'une équipe de validation de modèles, idéalement sur les problématiques cross asset ou au sein d'une équipe de modélisation des risques.

Vous disposez de très bonnes connaissances en termes de mathématiques financières complétées par des connaissances en machine learning/data mining.

Vous maîtrisez R et vous savez développer en python/C++.

La connaissance d'un système de tenue de positions (Sophis, Murex, Summit) serait un atout.

Vous justifiez d'une bonne connaissance des sujets réglementaires et a minima des connaissances liées aux modèles de mesure des risques de marché.

Vous êtes reconnu pour votre capacité à communiquer ainsi que votre capacité d'analyse.

Rigoureux et précis, vous savez vous organiser et vous adapter.

Un très bon niveau d'anglais