Présentation du service :

Vous rejoindrez l’équipe de Risk Management et Validation de Modèles de la Direction Pilotage Financier de Crédit Agricole S.A. Cette équipe est en charge de la validation de modèles ALM établis en central par Crédit Agricole SA pour les entités du groupe (Caisses Régionales et LCL), ainsi que pour la supervision des risques associés. Le stage se déroulera sera consacré à la partie validation de modèles.

Descriptif de la mission :

La mission du stage est de participer à l’effort collectif de valider les modèles de l’ALM de Crédit Agricole S.A. qui servent principalement à modéliser le risque de taux et de liquidité des différents éléments du bilan à l’actif et passif, en estimant, par exemple, la stabilité de dépôts ou les remboursements anticipés de crédits. Cette modélisation dépend de façon décisive de l’analyse de données sur le comportement des clients.

Vous aurez pour missions principales de :

-        développer des outils d’analyse de données en R ou Python ;

-        appliquer les méthodes statistiques afin d’analyser et d’interpréter les informations disponibles ;

-        participer à la modélisation des options comportementales comprises dans les expositions de l’ALM d’un acteur bancaire de premier plan ;

-        documenter vos méthodes et résultats

-        interagir avec les experts du métier (modélisateurs, gestionnaires ALM) afin de développer un jugement sur la pertinence d’un modèle proposé

Formations/Masters en finance quantitative :

Master MM2O (Paris 7), M2 Finance Quantitative (Université Paris Saclay), M2 Probabilités et Finance (Science Sorbonne Université), Ingénieur ENSEIRB-MATMECA Bordeaux/Master 2 en Master en ingénierie financière, Ecole d’ingénieur Léonard de, Master Finance spécialité Finance Quantitative, Université Grenoble Alp

Spécialisation : Finance quantitative, statistiques

Compétences techniques :

• Maîtrise des fondamentaux en mathématiques financières
• Programmation en Python et/ou R
•  Connaissances de bases en Finance, idéalement en gestion de risque de taux

Compétences transverses :

• Intérêt pour l’application pratique des concepts théoriques
• Curiosité et ouverture d’esprit
• Bon relationnel et capacité à travailler avec des personnes de différents horizons.