Credit Agricole Personal Finance & Mobility

Au sein de la division Risk Management Group, l’équipe Risque Quantitatif (QRI) a notamment pour missions principales :

· L’émission d’avis risques sur différentes thématiques notamment la méthodologie de provisionnement statistique ;
· La gestion en direct de l’activité France pour le développement des modèles réglementaires, la supervision des dispositifs Bâle 2 des filiales à l’international (accompagnement pour le passage en méthode avancée, validation et backtesting des modèles) ;
· La production d’analyse sur le coût du risque et l’évolution du portefeuille et la présentation de ces travaux aux instances de gouvernance du Groupe ;
· La définition des normes de provisionnement IFRS9, le calcul des paramètres en amont du calcul des provisions, la prise en compte et modélisation des données macro-économiques ;
· La réalisation des stress testing exigés par la réglementation
· La mise en oeuvre en France et l’accompagnement des entités à l’international sur ces thématiques.

Description :
Vous rejoignez l’équipe Risque Quantitatif composée de 20 Data Scientists avec différentes séniorités et organisée en mode projets. Nous vous proposons un poste en CDI de Data Scientist Risk dont les principaux rôles sont :
· Piloter des projets et le développement des modèles de risque de crédit et ce, en lien avec les priorités, les choix stratégiques, les obligations réglementaires et l’alignement avec Crédit Agricole SA

· Communiquer sur la pertinence, les avancées, et les performances des modèles de risque de crédit IFRS 9

· Réaliser le développement et les études en matière de modélisation risque de crédit IFRS 9

· Travailler de manière étroite et régulière avec les filiales Europe et accompagner les filiales du CAPFM dans les évolutions des modèles IFRS 9.

· Assurer la veille méthodologique et réglementaire associée aux méthodologies ainsi qu’aux modèles de risque liés à la norme IFRS 9 et/ou normes bâloises.

Formation / Spécialisation Ecole d'ingénieur, université

• Rigueur
• Expertise statistique et modélisation
• Maitrise des outils de modélisation
• Réglementations liées au Risque de crédit (Bâle, IFRS 9)
• Capacité d'organisation et de planification
• Capacité à échanger de manière autonome avec les filiales
• Prise de recul & force de proposition
• Capacité à délivrer dans des délais contraints

Connaissance approfondie de la réglementation bâloise et de la norme IFRS9
Expertise dans le développement des modèles Risque et plus particulièrement les modèles IFRS9 tels que forward looking
Capacité à gérer des projets dans un contexte international
Maitrise technique des outils d'analyse statistique
Capacité rédactionnelle pour la documentation des modèles

SAS, Python et Base de données (Dataiku serait un plus)