Crédit Agricole S.A.

La Direction Modèles Internes Groupe assume la responsabilité faîtière de la DRG ( Direction des Risques Groupe) pour l’ensemble de la ligne métier risque en matière de développement et de suivi des modèles internes de risque de crédit et de risque opérationnel.

Elle est chargée directement de la conception, du développement et du suivi de certains modèles de mesure de risques et globalement d’assurer une coordination des travaux de l’ensemble des équipes de modélisation situées dans les équipes risques des entités CACIB, LCL, CA Italia, CAPF&M (anciennement CACF), CACEIS, CALEF et des entités à l’international.

L’équipe Modèle de portefeuille au sein de DRG/MIG prend en charge les activités de modélisation servant à l’évaluation des provisions, des impacts de stress-test et de capital économique ainsi que des modèles de projections dans le cadre de la construction de la trajectoire financière et du résultat du Groupe Crédit Agricole.

L’équipe MOP est responsable de la qualité, de l’implémentation et du suivi des modèles servant à ces différents exercices, assure les simulations périodiques d’impacts et réalise des études quantitatives ad hoc sur les thématiques dont elle a la responsabilité. 

Le ou la collaborateur(trice) contribuera aux travaux et activités suivants : 

• Simulations du capital économique (risque de crédit, risque business, risque opérationnel et risque de valeur résiduelle) et soutien sur les simulations IFRS 9 
• Contribution à la réalisation des exercices de stress tests règlementaires/internes et/ou ad hoc 
• Automatisation/Industrialisation des processus de modélisation, simulations et back-testing/suivi. 
   
   

Cursus Data / Statistique / Informatiques

Compétences métiers  

• Maitrise des langages et outils de développement (Python / Pycharm …) 
• Notion en risque de crédit (bonus)

Compétences transverses  

• Esprit d’équipe 
• Rigueur 
• Capacité d’analyse 
• Curiosité 

• Environnement data : SAS, SQL, Python 
• Bureautique : Excel avancé