Rejoignez une véritable aventure entrepreneuriale dans la finance ! Vous serez rattaché au pôle quantitatif de Exiom, qui compte aujourd’hui 20 collaborateurs et intervient notamment sur des missions de modélisations en risque marché, risque de crédit ainsi qu’en valorisation de produits dérivés. Au sein d’une équipe soudée, vous travaillerez tout au long de votre de stage sur un sujet de R&D consistant au développement/amélioration d’outils existants sur les sujets suivants (liste non exhaustive) :

✓ Valorisation d’instruments financiers, vanilles ou structurés, sur toute classe d’actifs (taux, actions, change, crédit, inflation, etc),

✓ Mesure et analyse du risque de contrepartie ou du risque de marché

✓ Implémentation de nouveaux modèles de diffusion de facteurs de risque,

Les différents jalons de chaque sujet R&D seront normalement les suivants :

✓ Recherche bibliographique permettant de faire un état de l’art des modèles à implémenter,

✓ Implémentation dans un outil existant ou création d’un nouvel outil,

✓ Ecriture de tests unitaires afin de valider l’implémentation

✓ Création d’un Jupyter Notebook afin de fournir des exemples d’utilisation,

✓ Documentation du travail effectué.

✓ Vous êtes en dernière année d’une grande école d’ingénieur ou titulaire d’un Master spécialisé en
mathématiques financières, en statistiques ou en actuariat,

✓ Vous maîtrisez la programmation (C++, C#, Python, etc …), ainsi que les logiciels de gestion de versions (GIT),

✓ Vous êtes à l’aise dans un environnement professionnel international et vous parlez français et anglais couramment,

✓ Vous êtes intéressé(e) à l’idée de travailler dans environnement « start up » et dans un jeune cabinet en phase de forte croissance.

Il s’agit d’un stage de pré-embauche, la majorité de nos stagiaires recevant une offre de CDI à la fin de leur stage