L’équipe

Vous rejoignez la Direction de la Conformité et de la Gestion des Risques et plus particulièrement l’équipe de la Cellule Surveillance des Risques et Validation. Cette cellule est en charge de la validation indépendante des modèles de risque, de la supervision du processus de surveillance des risques et de la coordination du dispositif de mesure et d’évaluation de l’adéquation du capital interne.

Missions

Vous interviendrez comme Analyste Quantitatif – Data Scientist sur des missions variées et contribuez à la surveillance transverse des risques auxquels Crédit Logement est exposé.

Dans ce cadre, vos principales missions seront de :

• Conduire les exercices de validation relatifs au cycle de vie des modèles de risque : entretiens exploratoires avec les équipes de modélisation, analyse de la documentation, de la conformité réglementaire, de la qualité des données, de la méthodologie, des hypothèses, identification des limites du modèle, conception de modèles « challenger », etc.

• Auditer les exercices de backtesting, de stress-testing et de méthodologie de calcul du capital économique (ICAAP).

• Rédiger les rapports de validation

• Préparer les restitutions des exercices de validation aux équipes de modélisation et à la Direction Générale.

• Se maintenir à jour des connaissances techniques avancées utiles au développement, suivi et à la validation des modèles

• Contribuer à l’analyse des évolutions de la réglementation prudentielle en lien avec les modèles.

• Contribuer à d’autres missions en lien avec la surveillance des risques.

Nos Atouts

• Type de contrat : CDI

• Localisation : poste basé à Paris 3ème

• Rémunération : salaire fixe + prime variable individuelle + épargne salariale (participation et intéressement) + ticket restaurant

• Avantages : horaires variables, télétravail, mutuelle et prévoyance prises en charge à 100%

Profil/Expérience

Vous avez une formation supérieure Bac+5 en mathématiques et statistiques, ou diplôme d’école d’ingénieur avec option statistique,

Vous justifiez d’une expérience professionnelle 3 ans minimum en modélisation du risque de crédit ou validation/audit de modèle, en établissement financier ou cabinet d’audit ou de conseil,

Vous faites preuve d’intérêt pour le domaine immobilier en général.

Vous avez une appétence sur le thème du risque de crédit ainsi qu’une bonne connaissance de la réglementation prudentielle bancaire.

Compétences professionnelles

Vous possédez de solides connaissance en Python, SAS, VBA et du pack Office,

Vous justifiez idéalement d’une 1ère expérience sur des modèles de type machine learning.

Vous êtes reconnu.e pour votre Expertise en mathématiques et statistiques.

Compétences personnelles

Vous êtes rigoureux et possédez des bonnes capacités d’analyse et d’autonomie.

Vous avez un bon relationnel vous permettant de travailler dans un collectif en étant ouvert et à l’écoute.

Vous avez une bonne capacité à prendre du recul pour évaluer l’efficience des dispositifs.

Vous êtes à l’aise à l’écrit pour préparer des présentations et des recommandations.

Si votre CV est retenu, vous passez trois entretiens :

• avec votre futur manager,

• avec votre futur directeur,

• avec le service Ressources Humaines.

Dans tous les cas, nous nous engageons à vous répondre dans les meilleurs délais.

Si vous recherchez un poste dans une entreprise à taille humaine, soucieuse de l’intégration et du développement de ses collaborateurs, située au cœur de Paris, dans un univers BtoB reconnu, ce poste est fait pour vous.

Rejoignez-nous !