Dans le cadre de la réglementation bâloise, la Société Générale a développé des méthodes quantitatives d'évaluations des paramètres bâlois, parmi lesquelles l'estimation de la perte en cas de défaut (LGD).

Au sein de l'équipe, vous serez amené à travailler sur la méthodologie de segmentation de la LGD. En effet lors de la phase de segmentation de la LGD on est amené à diviser la base de modélisation en échantillon train et test, à sélectionner une cohorte saine de façon aléatoire. Les résultats obtenus étant sensibles à ces sélections, l'objectif de ce stage serait de développer une méthodologie pour mesurer cette sensibilité. Il s'agira par exemple de faire plusieurs simulations d'échantillon bootstrap, de réaliser des analyses supplémentaires pour justifier le choix d'un modèle définitif. Ce stage sera pour vous l'occasion de challenger la méthodologie actuelle.

Vous débuterez les travaux par une recherche bibliographique sur la modélisation de la LGD (textes réglementaires, méthodes statistiques de modélisation - régressions, arbre CART, tests statistiques, etc…). Ensuite, vous appliquerez cette méthodologie sur des données réelles de pertes. Vous serrez amener à présenter les résultats de vos travaux à l'équipe.

Concrètement, vous serez amené(e) à :

• Comprendre et de maîtriser les principes et les étapes de développement d'un modèle statistique pour l'estimation de la LGD
• Approfondir vos connaissances en modélisation de la perte en cas de défaut
• Vous initier aux techniques de validation de modèles et au suivi des performances des modèles de LGD
• Mettre en application les concepts théoriques dans un environnement bancaire

• Vous préparez un Bac +5 en école d'Ingénieur, école de commerce ou à l'Université avec une spécialisation en statistiques et/ou en économie
• Vous avez de solides connaissances en programmation (SAS, R, Python).
• Vous connaissez l'environnement bancaire (métiers, Bâle 2, Bâle 3, etc.).
• You're fluent in english ! Vous êtes notre candidat idéal(e) !