Le cube de volatilité de taux joue un rôle central dans le pricing des produits dérivés de taux non linéaires à la Société Générale.

Ce cube doit être calibré à partir des prix d'instruments de marché (cap-floors, swaptions, swaps CMS) disponibles sur le marché. Afin de bien valoriser le stock de produits optionnels vanilles et des produits exotiques de taux, cette calibration doit être la plus juste possible et doit s'exécuter en un temps raisonnable compte-tenu de l'évolution rapide des prix sur le marché.

Au sein de la Direction Financière, vous rejoindrez la Direction financière dédiée aux activités de marché et plus spécifiquement les équipes du Valuation Group (VAL) .

Concrètement, vous serez amené(e) à:

• Contribuer à la valorisation en gérant les concepts de gouvernance et en dirigeant les discussions sur les évolutions des méthodes de valorisation des instruments financiers, du plus simple au plus complexe.
• Réaliser les calculs des montants de réserves de marché (comptables et prudentielles) et fournir des revues analytiques au trading, au Directeur financier et aux régulateurs
• Revaloriser de manière indépendante l'ensemble des portefeuilles des activités de marché afin d'ajuster leur valorisation
• Faire de la veille technologique sur l'émergence des nouveaux concepts de valorisation

Le stage a pour but d'employer des techniques de machine learning pour calibrer au mieux le cube de volatilité sur les instruments de marché. Le cube doit satisfaire aux contraintes d'absence d'arbitrage et de calculabilité en un temps raisonnable.

• Vous préparez un Bac+5 en Université ou Ecoles d'ingénieur avec une spécialisation en Mathématiques, statistiques ou finance
• Vous avez une première expérience dans une fonction similaire (Finance et Statistiques) ainsi qu'une bonne connaissance du milieu bancaire
• Vous avez une bonne maîtrise du langage python , de librairies de machine learning, VBA, C#
• Agile d'esprit, curieux(se), vous êtes organisé(e) et avez une bonne capacité d'adaptation et d'analyse
• Vous êtes adaptable avec une bonne communication écrite et orale, c'est tout à votre avantage !
• Vous êtes force de proposition et aimez travailler en équipe
• You're fluent in English!