Au sein de notre société de gestion, vous aurez la charge de :

• Mettre en œuvre et suivre les dispositifs de risques adéquats pour notre gamme de fonds UCITs et AIF ;

• Réaliser, développer et suivre les contrôles des risques, stress test inclus, sur l'ensemble des portefeuilles gérés, identifier et faire résoudre les dépassements de limites ;

• Proposer un processus de suivi et de limitation des risques pour tout nouvel instrument financier créé ou produit entrant en portefeuille et créer de nouveaux indicateurs pertinents de mesures des risques ;

• Contribuer à la contre-valorisation des instruments complexes (validation des modèles, revue périodique) ;

• Mettre en œuvre, et maintenir opérationnel, la politique et les procédures de gestion des risques, ainsi que cartographie des risques ;

• Formaliser, préparer, et animer le Comité de Risques en lien avec les équipes de gestion et faire respecter les limites d'investissements par cette dernière ;

• Produire le rapport annuel des risques, et ainsi que les états requis par les régulateurs.

Plus largement au sein du groupe, vous serez également en charge du développement et de l'enrichissement de notre librairie quantitative de construction des portefeuilles et de l'analyse quantitative des produits proposés.

Vous aurez aussi à participer aux différents projets de la société notamment pour leurs enjeux informatiques, numériques et quantitatifs.

• De formation supérieure (Ecoles d’ingénieurs ou équivalent universitaire), avec une expérience minimale de 5 années, chez un Asset Manager ou en banque ;

• Une expérience sur les produits structurés est un plus ;

• Une connaissance approfondie des instruments financiers, des risques et des modèles financiers ;

• Bonne pratique des langages de programmation courant : Python, R notamment ;

• Qualités attendues : fiabilité, rigueur scientifique, proactivité, aisance relationnelle, esprit d'équipe.