Être Ingénieur Quantitatif Risques F/H chez Oney, pourquoi c'est mieux ?
Plus qu'un poste…une mission pour vous ! Et quelle mission !

Rattaché à la Direction Risques de Crédit et intégré au Département Modélisation des Risques de Crédit, votre rôle sera de contribuer à la mise en place et au suivi des modèles de notation interne au sein du Pôle Modèles Bâlois.

Voici vos principales missions :

• Vous développez, modélisez et faites évoluer les modèles de notation interne
  
  
• Vous effectuez le calibrage des paramètres et assurez l'estimation des impacts en fonds propres
  
  
• Vous assurez la maintenance des modèles IRB
  
  
• Vous construisez et réalisez les exercices annuels de backtesting des différents modèles
  
  
• Vous réalisez et/ou actualisez la documentation méthodologique et technique du dispositif de notation interne
  
  
• Vous participez et contribuez aux ateliers réglementaires afin de faire évoluer le cadre méthodologique du groupe

Dans le cadre de ce poste, vous pourrez également être amené à accompagner des collaborateurs externes et les membres plus juniors de l'équipe.

Ce qui nous plaira le plus chez vous, c'est vous-même ! Alors bien évidemment on vous préférera rigoureux, organisé, doté d'un excellent esprit d'analyse et de synthèse car c'est ce qui vous permettra de mener au mieux votre mission.

Dans votre bagage, on aimerait trouver une formation Bac+5 en Statistiques, Mathématiques ou Ecole d'Ingénieur, ainsi qu'une première expérience sur des problématiques de modélisation. Cette expérience vous aura permis d'être apte à répondre aux exigences du régulateur en matière de modélisation. Vous maîtrisez la réglementation bâloise.

Vous savez utiliser l'outil de calcul statistique SAS (et idéalement R et/ou Python).