Être Data Scientist International F/H chez Oney, pourquoi c'est mieux ?
Plus qu'un poste…une mission pour vous ! Et quelle mission !

Rattaché à la Direction Risques de Crédit, Conformité et Contrôle Permanent et intégré au Département Pilotage Economique du Risque, Modèles Réglementaires et Data, votre rôle sera de garantir les normes de modélisation (IFRS9 &Bâle) du Groupe Oney et d'accompagner les équipes modélisation au sein des filiales à l'international.

Voici les missions que nous vous proposons :

• Garantir la déclinaison du corpus documentaire des modèles IFRS et modèles Bâlois respectant les normes du groupe BPCE ;
• Réaliser des Revues des Méthodes de provisionnement IFRS au sein des filiales pour garantir la correcte application de la norme Groupe Oney ;
• Être le référent Oney des normes de modélisation réglementaires dans le cadre de missions d'audit externes (Missions BCE) ou internes (Validation BPCE, Inspection Générale Groupe BPCE) ;
• Participer et contribuer aux ateliers réglementaires BPCE afin de faire évoluer le cadre méthodologique du groupe Oney ;
• Garantir la déclinaison de la politique du défaut et de la Forbearance BPCE aux bornes de Oney ainsi que de la déclinaison au sein de nos filiales ;

• Superviser les exercices annuels de backesting des différents modèles ainsi que des contributions aux reportings réglementaires (Benchmark RWA, COREP, FINREP, SREP)

Vos principaux interlocuteurs seront :

• La Filière Risque Oney (France, Espagne, Portugal, Pologne)
• La Direction des Risques BPCE et plus particulièrement les équipes de modélisations ainsi que validation des modèles.

Ce qui nous plaira le plus chez vous, c'est vous-même ! Alors bien évidemment on vous préférera rigoureux, organisé, doté d'un excellent esprit d'analyse et de synthèse car c'est ce qui vous permettra de mener au mieux votre mission. Vous êtes reconnu pour votre forte capacité à comprendre et à challenger des sujets méthodologiques. Votre aisance relationnelle vous permet d'interagir à différents niveaux de l'organisation et avec différents interlocuteurs de façon transversale.

Dans votre bagage, on aimerait trouver une formation Bac+5 en Statistiques, Mathématiques ou Ecole d'Ingénieur, ainsi qu'une expérience minimum de 5 à 10 ans en environnement bancaire, sur un domaine Risque de Crédit, modèles IRB ou IFRS9.

Cette expérience vous aura permis d'acquérir de solides connaissances du cadre réglementaire en vigueur, des méthodes de modélisation et de suivi du risque de crédit, des calculs des RWA ou provisions. Vous maîtrisez les outils statistiques de modélisation et de gestion de bases de données (SAS obligatoire, Python, R, VBA, …) ainsi que le pack Office.

Vous justifiez d'un niveau d'anglais courant vous permettant d'interagir avec nos filiales en Europe. Des déplacements ponctuels en Europe sont à prévoir.