Vous rejoignez notre équipe au sein du département IT Quant , qui recherche un stagiaire IT-Quant Librairies Financières de Pricing Equity, pour un stage de 6 mois à partir du septembre 2025.

Des outils de pricing de trajectoires d'instruments Equity, et parfois avec des taux, ont été développés par l'équipe quantitative Equity. Ils sont souvent utilisés dans des problématiques de pricing d'options basket complexes. Ces modèles font l'objet d'une calibration régulière utilisant des algorithmes d'optimisation sophistiqués dans le but d'obtenir des pricings en ligne avec le marché. La solution proposée est une solution clé en main pour les utilisateurs finaux qui sont surtout les Commandos Equity. On pourra également profiter de cet outil pour identifier et proposer des innovations créatrices de valeur.

Ce stage vous permettra de découvrir les algorithmes d'optimisation de pointe et des modèles dernier cri, vous comprendrez le marché des equity derivatives et ferez preuve de créativité. Vous aurez ainsi l'occasion de gérer un projet informatique de la feuille blanche au produit final.

Votre rôle, encadré(e) par votre tuteur, est de créer un outil de comparaison de flux de calculs entre deux principaux systèmes centraux de la salle de marché Equity et de remettre à plat la procédure de génération des flux en C++ au lieu de C#, en adaptant la programmation C# vers un environnement 100% C++.

Ce projet permet d'approfondir vos connaissances sur les produits de marché, les données de marché, le pricing, les produits structurés et la gestion des risques de marché.

En collaboration avec votre tuteur, vos missions principales seront :

• Implémenter un outil qui prend deux sources de données XML selon les différentes plateformes.
• Qualifier et comparer les différentes données de marché nécessaires (taux d'intérêts, taux de change, taux forward, swap de changes, spot equity, nappes de vols, corrélations…).
• Détecter des différences et les afficher ou logger sous un format intelligible.
• Améliorer en continu des requêtes de pricing avec des modifications éventuelles de structure ou d'ordre pouvant améliorer la lisibilité du XML.
• Uniformiser les prix en sortie du toolkit Equity et du service de pricing.

#FinanceTransformative

En tant que Top Employer, nous plaçons nos collaborateurs au centre de nos attentions. Des dispositifs de mobilité interne, développement de carrière et de formation vous permettent de grandir et de vous épanouir tout au long de votre parcours.

Vous évoluez dans un environnement de travail inclusif et favorisant le collaboratif qui vous donnera toutes les chances de réussir cette nouvelle mission.

Vous avez également la possibilité de vous engager en faveur de la société et de causes qui vous tiennent à cœur via notre fondation d'entreprise.

Vous bénéficiez d'une indemnité de stage en fonction de votre formation et de votre niveau d'études, également d'un remboursement de votre titre de transport à hauteur de 60 %, d'un jour d'absence autorisé payé pour chaque mois travaillé et de l'accès au restaurant de l'entreprise.

Étudiant de niveau Bac+4/5, vous préparez un diplôme d'école d'ingénieur avec une spécialisation en mathématiques financières.

Vous êtes passionné de programmation et maîtrisez Python ou un autre langage impliquant un paradigme fonctionnel, ainsi que des mathématiques financières avancées. Vos connaissances en dérivés actions via les méthodes de Monte Carlo vous permettent d'évaluer le risque et le prix des produits structurés complexes.

Vous êtes curieux et innovant, et vous explorez des technologies émergentes comme l'IA générative pour optimiser les processus de pricing. Adaptable et proactif, vous êtes reconnu pour vos compétences en organisation, communication et analyse.

And last but not least, you are perfectly fluent in English.