Au sein du Département Entreprise Risk Management (ERM) de la Direction des Risques de Natixis, le pôle « market & counterparty risk modelling » (MCRM) est en charge de l'ensemble des méthodologies de mesures et d'appréciation des risques de marché, de contrepartie et de valorisation. MCRM est composé de 3 pôles :

• Counterparty Risk Modelling » (CoRM) en charge de la conception des modèles de risques de contrepartie (EEPE, PFE, FRTB CVA), ainsi que des mesures de risques des activités de titrisation ;
• Market Risk Modelling (MaRM) en charge de la méthodologie du modèle interne, des méthodologies de risques de valorisation (IPV, market reserves, PVA), des méthodologies de « pricing » des systèmes de risques ;
• Market Stress test (MaST) en charge des méthodologies de chocs pour tous les types de stress, du pilotage des exercices de revues ou recalibrage des stress tests et de la définition des nouveaux stress tests.

Vous rejoignez l'équipe Market Stress Tests en charge du développement des modèles et méthodologies de stress test marchés (en particulier stress tests spécifique, globaux, reverse, réglementaires EBA/ BCE, et ad hoc …).

Au quotidien, vous avez pour missions de :

• Proposer des méthodologies applicables au dispositif de stress testing au titre des risques de marché, de liquidité et de l'IRRBB, incluant notamment stress tests spécifiques, historiques, hypothétiques, reverse ;
• Proposer des méthodologies de chocs de marchés en lien avec des chocs macroéconomiques ;
• Piloter des exercices de revues ou de recalibrage des stress tests ;
• Proposer des méthodologies de capital économique et de l'ICAAP sur la partie marché.

Vous travaillez dans un environnement international, au sein d'une communauté d'experts qui place l'excellence, l'impact et l'action collective au cœur de tout ce qu'elle entreprend.

À propos de vous : Si vous vous reconnaissez dans la description suivante, vous êtes fait pour travailler avec nous !

De formation supérieure, vous disposez d'au moins 5 ans d'expérience dans des fonctions d'analyste quantitatif marché.

Vous maîtrisez :
* Les principes de la mesure et de la gestion des risques de marché ;
* Les statistiques et mathématiques financières, et idéalement le machine leaning/data mining ;
* Le langage Python.

Vous avez un excellent relationnel, une très bonne capacité d'écoute, vous êtes :
* Adaptable et organisé ;
* Apte à travailler dans un environnement dynamique, contraint par des échéances imposées par de grands programmes de transformation ;
* Bon communicant.

Vous maîtrisez l'anglais avec un niveau B2.