Vous rejoignez l'équipe Market Risk Modelling, au sein du pôle Market & Counterpart Risk Modelling, en tant qu'Analyste Quantitatif Marché.

Au quotidien vous avez pour missions de :

• Concevoir et proposer des nouvelles méthodologies, et/ou améliorer les existantes ;
• Evaluer les impacts des évolutions proposées ;
• Accompagner l'implémentation des différentes méthodologies et le cycle de vie des modèles ;
• Fournir un support quantitatif au sein de la direction des risques sur des problématiques quantitatives de marchés.

Vous participez à la création et à l'amélioration des méthodologies dans le framework de calcul de l'IPV (Independent Price Verification), des réserves de marché et des ajustements requis dans le cadre de la Prudent Valuation. Vous intervenez aussi dans la conception et l'amélioration des modèles de mesures des risques telles que la VaR, Stressed VaR, IRC/DRC, EEPE (Expected Effective Positive Exposure), le Capital Economique et les autres modèles de risques de marché de Natixis.

Vous travaillez dans un environnement international, au sein d'une communauté d'experts qui place l'excellence, l'impact et l'action collective au cœur de tout ce qu'elle entreprend.

#TransformativeFinance

Ce poste est basé à Paris avec la possibilité de télétravailler.

En tant que Top Employer, nous plaçons nos collaborateurs au centre de nos attentions. Des dispositifs de mobilité interne, développement de carrière et de formation vous permettent de grandir et de vous épanouir tout au long de votre parcours.

Vous évoluez dans un environnement de travail hybride, inclusif et favorisant le collaboratif.

Vous avez également la possibilité de vous engager en faveur de la société et de causes qui vous tiennent à cœur via notre fondation d'entreprise.

A propos du processus de recrutement

Vous serez contacté par l'un de nos recruteurs avant de rencontrer nos experts métier (manager, membre de l'équipe ou de la filière métier).

À propos de vous : Si vous vous reconnaissez dans la description suivante, vous êtes fait pour travailler avec nous :

De formation supérieure, vous disposez d'au moins 2 ans d'expérience dans des fonctions de quant risk, front office ou validation, idéalement sur des problématiques cross assets.

Vous maîtrisez :

• Les mathématiques financières et les principaux instruments financiers ;
• Les principales mesures de risque ;
• Les modèles statistiques et les techniques de traitement de données ;
• Un ou plusieurs langages de programmation (Python, C++, R).

Vous avez un excellent relationnel, une très bonne capacité d'écoute, vous êtes :

• Autonome et organisé ;
• Force de proposition ;
• Motivé par le travail en équipe.

Vous maîtrisez l'anglais avec un niveau B2.