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Alternance - 1 an - Analyse quantitative capital économique F/H

Alternance(12 mois)
Paris
Salaire : Non spécifié
Début : 31 août 2023
Télétravail non autorisé
Expérience : < 6 mois
Éducation : Bac +5 / Master

Natixis
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Questions et réponses sur l'offre

Le poste

Descriptif du poste

Le capital de la banque est loin d'être un concept simple. Du point de vue de l'actionnaire, le capital représente une richesse immobilisée qui nécessite un rendement adéquat pour compenser le risque. Pour un régulateur, le capital est un coussin (« buffer ») pour absorber les pertes potentielles inattendues, pour protéger les déposants, et pour assurer la viabilité du système financier.Pour un risk manager, le capital est également un buffer pour absorber les pertes, mais il doit également être utilisé pour refléter la tolérance au risque et l'appétance pour le risque de la banque, pour mesurer la performance sur une base ajustée du risque (RORAA, RAROA, RAROC, ICAAP, …).

La modélisation du capital économique est confronté à trois défis clés : (i) une identification complète des risques, (ii) la sélection de mesures de risque appropriées, et pour ces risques (iii) le développement d'une méthodologie d'allocation capable de comptabiliser correctement la diversification tout en produisant en même temps une charge en capital qui peut être allouée de manière fiable.

Vous rejoignez notre équipe qui recherche Étude des modèles de Capital Economique d'une Banque : Analyse quantitative du capital économique au titre du risque de modèle, pour une alternance de deux ans à partir de septembre 2023.

En collaboration avec votre tuteur, vos missions principales seront :

  • Effectuer un état de l'art sur la méthodologie calcul des risques financiers (VaR, Stress VaR, ES, …) et le sur le calcul du capital réglementaire ;
  • Analyser et mesurer le risque de modèle induit par l'utilisation inappropriée d'un modèle de calcul de capital économique ;
  • Application : Mesure du capital économique d'un portefeuille exposé au risque de marché.

Ce poste est basé à Paris avec la possibilité de télétravailler.

En tant que Top Employer, nous plaçons nos collaborateurs au centre de nos attentions. Des dispositifs de mobilité interne, développement de carrière et de formation vous permettent de grandir et de vous épanouir tout au long de votre parcours.

Vous évoluez dans un environnement de travail inclusif et favorisant le collaboratif qui vous donnera toutes les chances de réussir cette nouvelle mission.

Vous avez également la possibilité de vous engager en faveur de la société et de causes qui vous tiennent à cœur via notre fondation d'entreprise.

En plus d'un salaire attractif calculé en fonction de votre formation et de votre niveau d'études, vous bénéficiez du remboursement de votre titre de transport à hauteur de 60 %, de congés payés, l'accès au restaurant de l'entreprise ainsi qu'une couverture santé et prévoyance.

Vous bénéficierez également de l'intéressement et/ou participation au prorata de votre temps de présence.

Vous pourrez également avoir accès au comité d'entreprise suivant votre temps de présence.



Profil recherché

Étudiant de niveau BAC+5, vous préparez un diplôme d'école d'ingénieur, avec une double compétence informatique et financière.
Vous maîtrisez des langages C++, Python, R, SQL et VBA/Excel.
Vous avez connaissance des produits financiers de base.
Vous avez une culture générale dans le domaine de la mesure et la gestion des risques de marché.
Des compétences en data science sont souhaitables.
Vous êtes reconnu pour votre autonomie, esprit d'initiative et force de proposition.
Une maîtrise de l'anglais, écrit comme oral, est impérative pour procéder, notamment, la rédaction de documents techniques.
Pour un meilleur traitement de votre candidature, nous vous remercions d'indiquer sur votre cv le type de contrat (apprentissage ou professionnalisation) que propose votre école ainsi que le rythme d'alternance.
Vous serez contacté par l'un de nos recruteurs avant de rencontrer nos experts métier.
Un moment d'échange idéal pour mettre en avant votre personnalité ainsi que votre projet.



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