En tant que Risk Manager au sein de l’équipe risque de marché, modèle, quantitatif et liquidité, vous jouerez un rôle clé dans l’évaluation, le suivi et la gestion des risques liés à nos activités de gestion d’actifs. Vous serez impliqué(e) dans le suivi des fonds d’investissements, l’analyse des risques de valorisation, le suivi des risques de marché, la validation des modèles et la gestion des risques de liquidité. Votre expertise contribuera à renforcer notre cadre de gestion des risques et à optimiser nos processus décisionnels.
Responsabilités principales :
- Analyse des risques et suivi des fonds d’investissement
- Assurer le suivi des risques sur les fonds d’investissement, notamment de gestion quantitative (fonds à formule, fonds PEA, fonds à coussin etc.)
- Analyse des stratégies d’investissement des portefeuilles et gestion des dépassements éventuels au regard des limites fixées.
- Participer aux réunions stratégiques et à la préparation des comités internes (comités de risques, comités d’investissement).
- Rédiger des rapports de risque détaillés, incluant des analyses quantitatives et qualitatives sur les fonds gérés.

- Suivi et contrôle des risques de valorisation
- Superviser et renforcer les contrôles sur la valorisation des instruments financiers complexes (dérivés OTC, produits structurés, swaps etc.).
- Suivi des écarts entre valorisations internes et externes : (prix de marché, contreparties)
- Suivre les évolutions réglementaires et technologiques en matière de valorisation et ajuster les modèles en conséquence.
- Développement de modèles de calcul d’indicateurs de risque (VaR, sensibilités etc..), incluant le pricing de produits complexes.

- Innovation technologique et gestion des modèles
- Définition, amélioration et supervision des méthodologies de calcul des métriques de risque de marché et liquidité utilisées au sein de l’équipe.
- Participation aux contrôles liés à la validation des différents modèles au sein de la société.
- Proposition et développement de sujets de recherche liés à de nouvelles approches quantitatives, ou intelligence artificielle, afin d’améliorer la qualité des suivis.
- Maintenance, optimisation et évolution des suivis existants et proposition de nouvelles approches innovantes au sein de l’équipe.

Compétences techniques
- Expérience en gestion des risques liés à la gestion d’actifs.
- Maîtrise des méthodologies de modélisation financière et des outils de valorisation (instruments complexes : swaps, obligations, TRS, etc.).
- Expertise en machine learning et IA appliqués à la finance.
- Maîtrise des outils de programmation (Python, R, MATLAB) et des plateformes financières (Bloomberg, RiskMetrics, etc.).
Qualités personnelles
- Forte rigueur analytique et aptitude à résoudre des problèmes complexes.
- Capacité à travailler en équipe et à collaborer avec des équipes transversales.
- Excellentes compétences de communication écrite et orale, notamment pour présenter des analyses complexes à des parties prenantes.
- Capacité à travailler sous pression et à respecter des délais serrés.
Formation et expérience
- Diplôme supérieur (Master ou Doctorat) en finance quantitative, mathématiques appliquées, économie ou discipline connexe.
- Expérience de 3 à 5 ans dans un poste similaire, idéalement en gestion d’actifs ou en banque d’investissement.