Stage long (6 mois) à pourvoir dès que possible
Missions :
Vous interviendrez dans les travaux de construction d’une méthodologie par scénario des risques financiers liés au changement climatique dans le domaine bancaire. Dans ce cadre, vous serez en charge ou participerez aux tâches suivantes :
- Collecte et analyse de données :
* Participation à la collecte des données ESG et la revue des sources de données financière et non-financière ;
* Travail sur les données en amont de la modélisation (retraitements des données ESG, sélection des variables).
- Renforcement des méthodologies de mesure quantitative de l’impact du risque climatique sur le portefeuille :
* Analyse exploratoire des méthodologies de crédit et structurer un processus de calibration ;
- Revue des méthodologies basées sur la “distance de défaut” (ex : Moody’s KMV, modèles de Merton et Vasicek, etc.) ;
* Identification des contraintes structurelles à prendre en compte ;
* Définition d’un processus de calibration et conduction d’un test sur les secteurs choisis ;
* Élaboration d’un modèle de stress matriciel pour le risque de transition ;
* Analyse des modèles de transition et identification des nouvelles contraintes/attentes pour le stress test climatique ;
* Définition des ajustements spécifiques à prendre en compte (variables de dépendance supplémentaires, calibration spécifique) ;
* Préparation une base de données de calibration sur les secteurs choisis et définition d’un processus de calibrage systématique ;
- Structuration d’un add-on de notation ;
* Définition des objectifs de l’add-on de notation en articulation avec les notations de crédit ;
* Structuration d’un add-on de notation.
Dans ce contexte, vous serez amené(e) à :
* Participer au développement d’un environnement de modélisation du service Credit Risk ;
* Interpréter les données et analyser les résultats en utilisant des techniques statistiques ;
- Définir les modalités d’implémentation et proposer des outils de visualisation des différentes étapes de modélisation ;
* Appliquer les approches développées sur des portefeuilles clients ;
* Assurer une veille technologique et climatique constante ;
* Rédiger des documentations à destination des services Credit Risk et Développement Durable.
Ces entreprises recrutent aussi au poste de “Gestion des risques et conformité”.