Vous rejoignez la Direction des Opérations d'Investissements Groupe de CNP Assurances. 

Vous intervenez au cœur des enjeux financiers du Groupe dans le service Modélisation et Tenue de Positions des Instruments financiers.

Vous analysez, modélisez et valorisez des instruments complexes, avec un focus sur les produits structurés et dérivés. Vous combinez expertise quantitative, rigueur opérationnelle et sens du risque.

Vos missions principales :

1. Analyse & Modélisation Vous étudiez la structure des produits financiers. Vous sélectionnez et calibrez les modèles adaptés (Black-Scholes, Heston, SABR…). Vous validez les méthodes de valorisation.

2. Valorisation & Simulation Vous implémentez des pricers internes avec Numerix. Vous testez les valorisations, contrôlez les prix des contreparties et produisez des sensibilités. Vous réalisez des échéanciers probabilistes.

3. IFRS9 & Risque de Crédit Vous produisez les matrices Probabilité de Défaut (PD) et de Loss Given Default (LGD) conformément aux standards IFRS9. Vous évaluez l’impact de l’Expected Credit Loss. Vous documentez les hypothèses et réalisez des analyses de sensibilité.

4. Systèmes & Reporting Vous garantissez la qualité du booking dans Simcorp Dimension. Vous contribuez aux reportings IFRS et Solvabilité 2 (rapports D1S, SFCR, RSR,...). Vous automatisez les contrôles et les reportings avec Python et R.

5. Conformité & Normes Vous collaborez avec la direction comptable pour la comptabilisation des produits financiers. Vous documentez les procédures liées aux instruments complexes. Vous échangez avec les Commissaires aux Comptes sur les modèles et provisions.

6. Data & Marchés Vous intégrez les données de marché  nécessaires à la valorisation : cours, taux, volatilités, smiles. Vous surveillez les écarts de valorisation entre les systèmes internes et les contreparties.

• Formation en finance quantitative, ingénierie financière ou mathématiques appliquées. 
• Expérience en valorisation d’instruments complexes et gestion du risque de crédit

• Maîtrise des produits structurés de crédit (ABS, CLN, CLO…)
• Connaissance des outils Simcorp et Numerix appréciée
• Compétences en modélisation et programmation (Python, R)
• Esprit d’analyse, rigueur, sens du collectif

💡 Pourquoi rejoindre ce poste ?

• Vous travaillez sur des sujets techniques et stratégiques
• Vous développez vos compétences dans un environnement stimulant
• Vous contribuez à la robustesse financière du Groupe
• Vous rejoignez une équipe engagée et collaborative