Le saviez-vous ? :
Nous rejoindre, c'est rejoindre l'un des leaders mondiaux de la distribution qui met l'accent au quotidien sur la diversité, la RSE et le digital, pour satisfaire nos clients et nos collaborateurs. En tant que partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, nous partageons les valeurs du sport en permettant à nos équipes de se dépasser et encourageons une alimentation saine au juste prix pour tous.
Vous cherchez à travailler dans une entreprise dynamique où votre travail rime avec impact social et environnemental ? Bienvenue chez nous !
Carrefour Banque recherche pour sa direction financière un(e) :
Trésorier Middle Office (F/H)
Votre mission :
Dans un cadre Européen de trois entités dédiées à la commercialisation de produits et services financiers, vous assurez la fonction de Middle Office.
Vous interviendrez soit en direct, soit en support au sein d'une équipe de 5 personnes au titre de la gestion de trésorerie et la gestion ALM (gestion actif-passif).

Gestion du risque de taux:
Participer à la mise en place d'un outil de gestion ALM
Déterminer les positions de risque de taux (gaps), les sensibilités au risque, et les reportings internes et règlementaires (IRRBB, CSRBB)
Identifier les couvertures de taux à mettre en place (swaps, Caps, Floors)
Gérer la relation avec BNP Securities Services et HSBC pour les dérivés en chambre de compensation (gestion des contrats cadres sous règlementation EMIR : réglementation Européenne liée aux produits dérivés)
Établir les tests d'efficacité IFRS 9 et les calculs de CVA-DVA (Credit Value Adjustment : perte potentielle sur le portefeuille de dérivés liée au risque de crédit) sur le portefeuille de dérivés.
Gestion du risque de liquidité :
Déterminer l'impasse de liquidité trimestrielle
Établir le reporting des stress test de liquidité (gap statique et dynamique)
Gestion du risque de contrepartie (déterminer et piloter les positions de risque de contrepartie dérivé et cash)
Participer et contribuer au processus budgétaire :
Détermination de la charge financière de Carrefour Banque et des frais d'exploitation
Etablir le tableau de bord mensuel du G3 (France, Espagne, Belgique) : détermination des frais de refacturation et position inter société
Analyser et justifier les comptes comptables mouvementés (inter-co liés aux intérêts et nominaux)
Consolider le reporting périmètre prudentiel et G3
Piloter et simplifier les différents reportings et documentation financières:
Rédiger le comité de trésorerie
Contribuer à la communication vis à vis du groupe (Bank book// Carrefour et participations liées //BNP Paribas Personal Finance)
Contribuer à la communication investisseurs (présentation investisseurs, due, diligence, titrisation, revue annuelle, agence de notation)
Actualisation annuelle de la documentation interne (Charte financière, RACI (Outil de pilotage du contrôle Interne))
Actualisation annuelle de la documentation financière (dossier de présentation financière NeuCp & NeuMTN, programme EMTN, pouvoirs bancaires)
Développer la satisfaction client
C'est-à-dire anticiper, définir les besoins des clients OU développer des solutions répondant aux besoins des clients OU contribuer au management de la qualité. Le terme "client" désigne, ici, le sens courant (client externe) et également "client interne" (supérieur hiérarchique, autre direction…)

Profil :
expertise et expérience significative en gestion actif-passif et middle-office bancaire (pilotage de risques financiers : taux, liquidité, contrepartie)
connaissance de la réglementation bancaire en matière de liquidité, taux et contrepartie (IRRBB, CSRBB, ratios liquidité)
Bonne maîtrise des instruments financiers et de leur fonctionnement
Pratique des systèmes d'information de middle-office ALM (projet en cours de mise en place d'un outil de gestion ALM) et idéalement connaissance de SAP
A l'aise avec les supports de présentation (Powerpoint, Excel...) et les reportings
Vous êtes rigoureux et particulièrement à l'aise avec les chiffres.
Doté d'une bonne capacité d'adaptation,vous savez gérer son stress et communiquer facilement avec ses nombreux interlocuteurs.
Une bonne maîtrise des outils Excel et Eikon Reuters
Administrer et être force de proposition sur les outils informatiques
Informations complémentaires :

Lieu : Massy
Poste en CDI
Statut Cadre
Intéressement et participation
Mutuelle / prévoyance
Un comité d'entreprise dynamique et des perspectives d'évolution au sein du Groupe Carrefour.
Carrefour s'engage pour la santé et le bien-être de ses collaborateurs en leur proposant différents services : une solution gratuite pour faire du sport grâce à l'application Gymlib