Au sein du pôle de modélisation du SARV, vous serez amené à :

• participer aux évolutions méthodologiques du service en termes de valorisation et de gestion des données,
• assurer le suivi quotidien du pricing des produits structurés existants et des instruments innovants (calculs de performance des modèles, recalibrage des paramètres, backtesting)
• assurer la communication des travaux au sein de l’Eurosystème et participer à des groupes de travail européens,
• participer aux évolutions de la librairie de pricing (programmation objet),
• exercer une veille académique et une veille de marché.

Les travaux sont réalisés en anglais.

• Diplôme de l’enseignement supérieur de type école d’ingénieur ou master universitaire en mathématiques financières, économétrie/Statistiques
• Expérience en équipe de modélisation en institutions financières.
• Connaissance des instruments et des opérations de marché ou capacité à les acquérir.
• Connaissance d’au moins un langage de programmation parmi R, Python, C++.
• Capacité à travailler au sein d’équipes multiculturelles et en réseau.
• Aisance rédactionnelle en anglais.
• Intérêt pour la vulgarisation des travaux.

La Banque de France est une institution socialement responsable, attachée à la diversité de ses personnels. Des aménagements de poste peuvent être organisés pour tenir compte des handicaps des personnes recrutées.