Au sein de l'équipe ISE, vous serez amené à travailler sur le développement d'un nouveau modèle de la perte en cas de défaut. Vos travaux se feront suivant la norme IFRS 9, sur les encours en défaut du périmètre retail. L'objectif sera de prendre en compte les données de la période COVID dans la modélisation de la LGD.

Pour cela, vous contribuerez à ces travaux avec les équipes projet en place. Le stage s'articulera autour des axes suivants :

• Recherche bibliographique sur la modélisation de la LGD (textes réglementaires et comptables, méthodes statistiques de modélisation - régressions, arbre CART, tests statistiques, etc…)
• Compréhension des modèles existants
• Développement des modèles sur des données réelles
• Analyse critique des modèles développés
• Analyse de l'impact de ce modèle (modèle retenu) sur les provisions du groupe
• Finalisation de la documentation technique

• Vous êtes étudiant(e) en Bac +5 en école d'Ingénieurs, de Commerce ou Université avec une spécialisation en Mathématiques appliqués, Statistiques ou Econométrie.
• Vous avez de solides compétences en statistiques/économétrie, en probabilités et de solides connaissances en informatique (SAS, R, R Shiny ou Python).
• La connaissance de la réglementation bancaire (IFRS9, Bâle 2, Bâle 3, etc.) est un plus.
• You're fluent in English ! Vous êtes notre candidat(e) idéal(e) !