Vous serez amené(e) à intervenir sur des projets de recherche Quant, des missions d’avant-vente ou des projets-client.

Votre rôle dans ces projets consistera :

• à identifier des solutions numériques susceptibles de résoudre des problèmes mathématiques liés au domaine de la gestion du risque et l’optimisation de portefeuilles,
• implémenter les algorithmes appropriés dans différents langages (python, fortran, C…)
• et donc à enrichir notre bibliothèque de fonctionnalités mathématiques appliquées à la finance Wall Risk Engine.
• Vous serez amené(e) à vous déplacer occasionnellement en Europe et aux US.

• Une première expérience dans le calcul numérique est souhaitée
• Formation bac + 5 type ingénieur (ou docteur), avec une spécialité mathématiques appliquée et un intérêt particulier pour les sujets au centre de notre métier (analyse, optimisation numérique…)
• Des connaissances en mathématiques financières seraient un plus.
• Expérience et goût pour le développement d’algorithmes numériques
• Maîtrise de l’anglais technique
• Capacité d’écoute et d’analyse du besoin
• Doit faire preuve d’autonomie et être force de proposition

Premier entretien avec le manager du poste, puis 2 entretiens, l’un avec un paire, l’autre avec un second manager amené à interfacer avec le candidat une fois en poste