Vous rejoignez notre équipe du pôle "Counterparty Risk Modeling" du département Risques de Natixis, qui recherche un analyste quantitatif pour un stage de 6 mois à partir de mars/avril 2026.

Ce pôle est en charge de l'ensemble des méthodologies relatives au risque de contrepartie, à la titrisation et à la valorisation, quel que soit le type de mesure : capital réglementaire, économique, stress tests, provisions, etc.

En collaboration avec votre tuteur, vos missions principales seront :

• Analyser la performance du modèle de diffusion des prix d'options indexées sur le Bitcoin via une approche de réseaux de neurones.
• Benchmarking des résultats obtenus contre une méthodologie interne de référence, utilisée dans les chaînes de calcul du risque de contrepartie.
• Mettre en place un framework de backtesting robuste permettant d'évaluer la qualité des modèles sur différentes fenêtres temporelles et régimes de marché.

#FinanceTransformative

En tant que Top Employer, nous plaçons nos collaborateurs au centre de nos attentions. Des dispositifs de mobilité interne, développement de carrière et de formation vous permettent de grandir et de vous épanouir tout au long de votre parcours.

Vous évoluez dans un environnement de travail inclusif , favorisant le collaboratif avec des missions concrètes et un impact réel. Nous vous accompagnerons tout au long de votre expérience chez nous pour que vous puissiez apprendre et développer vos compétences en travaillant aux côtés de professionnels expérimentés.

Vous avez également la possibilité de vous engager en faveur de la société et de causes qui vous tiennent à cœur via notre fondation d'entreprise.

Vous bénéficiez d'une indemnité de stage en fonction de votre formation et de votre niveau d'études, également d'un remboursement de votre titre de transport à hauteur de 60 %, d'un jour d'absence autorisé payé pour chaque mois travaillé et de l'accès au restaurant de l'entreprise.

Étudiant de niveau BAC+5, vous préparez un diplôme universitaire, d'école de commerce ou d'école d'ingénieur, avec une spécialisation en mathématiques financières. Vous avez un fort intérêt pour l'apprentissage profond appliqué à la finance.

Vous maîtrisez Python, en particulier TensorFlow et Keras. Vous avez une bonne compréhension du calcul stochastique et de la valorisation des produits dérivés. Vous démontrez des connaissances sur les modèles à volatilité locale et à volatilité stochastique.

Vous avez un excellent relationnel, une très bonne capacité d'écoute, et vous êtes curieux, proactif et force de proposition.

Et last but not least, vous êtes parfaitement fluent in English.

Vous serez contacté par l'un de nos recruteurs avant de rencontrer nos experts métier, un moment d'échange idéal pour mettre en avant votre personnalité ainsi que votre projet.