Pour répondre à l'accroissement des besoins réglementaires et comptables IFRS et faciliter la mise en œuvre des modèles, BPCE Vie a fait le choix d'une plateforme calculatoire multiutilisateurs développée en interne. Son développement est assuré par le département modélisation de la direction des Risques en lien avec les directions utilisatrices et avec BPCE SI/IT.

Ce choix stratégique de disposer de cette équipe au plus près des utilisateurs permet :

❖ L'automatisation des processus calculatoires de l'alimentation des données et hypothèses jusqu'à la restitution des résultats dans les outils d'analyses et/ou les systèmes comptables

❖ La centralisation et la priorisation des besoins émis par les directions utilisatrices : Risques, Actuariat Inventaire, Produits et Finance

Notre équipe est composée de 6 Chargés d'études actuarielles en charge de recueillir les besoins des utilisateurs de les spécifier, de les documenter et de les tester et de 8 développeurs (.net/C#) en charge des développements des évolutions métiers et du maintien de la qualité du code et des performances

Répartis en deux pôles :

❖ Un pôle « modèles et indicateurs » (6 MOA + 5 DEV) en charge de concevoir implémenter et tester les fonctionnalités requises par les métiers

❖ Un pôle socle (3 DEV) garant du bon fonctionnement de la plateforme de son évolutivité et de sa maintenabilité

Au sein du pôle « modèles et indicateurs », les travaux à mener par le chargé de modélisation Actuaire (MOA) concernent tant les aspects fonctionnels que les aspects d'optimisation de la plateforme pour les différents produits commercialisés par BPCE Vie. En lien avec les directions utilisatrices de la plateforme et les développeurs, les sujets récurrents à traiter concernent :

• la meilleure maitrise du calcul des provisions techniques « Best Estimate » S2 et IFRS 17 des différentes activités (Epargne, Retraite, ADE, Prévoyance Individuelle) (exemples : enrichissement des management rules relatives à la gestion des actifs dans le modèle Epargne (priorisation des ventes, etc.) / changement de la granularité des actifs du modèle ou des caractéristiques des contrats) ;
• l'optimisation des process de calculs des « Best Estimate », Risk Margin, Risk Adjusment, SCR (automatisation des process, raccourcissement des délais de production, réduction du risque opérationnel)

De formation supérieure en actuariat, finance de marché, mathématiques appliquées, vous avez 3 à 5 ans d'expérience.

Vous connaissez les principes d'évaluation des provisions dans les contextes S2 et/ou IFRS 17.

Autonome et force de proposition, vous prenez part à toutes les étapes des travaux de la réception de l'expression de besoin à la formalisation des tests en passant par la rédaction des spécifications fonctionnelles et le suivi des développements. Au quotidien, vous interagissez avec les développeurs de l'équipe et les actuaires des autres directions.

Idéalement une première expérience vous a permis de vous familiariser avec les outils de projections actuarielles (RAFM, Prophet ou autres).

Enfin, au-delà des compétences techniques, l'ouverture d'esprit, le sens du collectif, et la rigueur dans la réalisation et la documentation des travaux vous permettront de réussir dans vos missions.

Localisation : Saint-Grégoire (35)