Rejoignez une aventure entrepreneuriale au cœur de la transformation des fonctions finance et risque ! Au sein du pôle quantitatif d’Exiom (30+ collaborateurs), vous serez impliqué(e) dans un projet structurant : la conception et le développement d’un outil interne de Génération de Scénarios Économiques (GSE).

Ce moteur de projection a pour vocation de répondre à des besoins stratégiques transverses :

• Projections économiques et financières long terme,

• Stress tests réglementaires (ORSA, ICAAP, EBA),

• Exercices ALM,

• Calculs de capital économique,

• Valorisation actuarielle sous incertitude (modèles stochastiques, best estimate, SCR).

Vous travaillerez à l’interface entre les équipes de finance quantitative et les équipes actuarielles, avec une double exigence :

• Une rigueur mathématique dans la modélisation stochastique multi-actifs,

• Une cohérence économique et réglementaire des scénarios générés pour les usages assurantiels et bancaires.

Encadré(e) par des consultants seniors, vous interviendrez sur :

• La conception architecturale du générateur : choix des modèles, structure modulaire, intégration dans les chaînes de calculs actuariels,

• Le calibrage de modèles économico-financiers (ex : Vasicek/Hull-White, CIR++, Black-Karasinski, BSM, Heston, GARCH, modèles à corrélation croisée entre actifs macroéconomiques),

• La génération de scénarios projectifs cohérents, arbitrage-free et exploitables par les équipes actuarielles,

• La mise en conformité réglementaire des projections (exigences EIOPA, ACPR, EBA, BCE…),

• Le développement d’une librairie robuste en Python, testée et documentée,

• La collaboration étroite avec les équipes actuarielles et ALM de nos clients pour adapter les hypothèses et scénarios aux besoins métiers,

• La valorisation des usages de l’outil : stress tests internes, ORSA, ICAAP, projections cashflow, calibration de modèles internes.

• Vous êtes actuellement en Master II ou récemment diplômé(e) d’une école d’ingénieur ou d’un Master spécialisé en mathématiques financières, actuariat ou statistiques appliquées, 

• Vous avez une excellente maîtrise du calcul stochastique et des techniques de modélisation probabiliste multi-actifs, 

• Vous avez une excellente maîtrise d’au moins un langage de programmation (C++, C#, Python, etc.),   

• Vous démontrez un intérêt marqué pour les problématiques de projection économique, stress tests, ou modélisation ALM, 

• Vous êtes intéressé(e) à l’idée de travailler dans environnement « start up » et dans un jeune cabinet en phase de forte croissance. 

• Vous êtes actuellement à la recherche d’un stage de césure

Poste à pourvoir dès à présent. Process de recrutement rapide.