La Direction de RPC identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de contrepartie, les risques de marché, les risques pays et de portefeuille ainsi que les risques opérationnels physiques et techniques. Son domaine d’intervention est le périmètre de Contrôle Interne de CACIB. RPC est en outre responsable du pilotage et de la supervision du dispositif de contrôle permanent de CACIB.

Le département Modèle de Risque et de Portefeuille (MRP) est en charge de concevoir et mettre en œuvre les modèles quantitatifs de calcul de risque de crédit au sein de la direction des risques et du contrôle permanent (RPC).

Au Sein de MRP, l’équipe Modèle Quantitatif de portefeuille est en charge des sujets suivants :

• Modèles de calcul des provisions IFRS9
• Modèles de Capital économique
• Modèles de stress test
• Modèles de notation des opérations de titrisation
• Calculs de rentabilité transactionnelle

Au sein d’un pôle de 8 personnes, vos missions seront les suivantes :

• Prendre en main, recalibrer et backtester les modèles internes de provisionnement IFRS9 et documenter les travaux réalisés
• Assurer les passages en CNM ainsi que les audits internes et BCE
• Etudier le risque modèle lié aux modèles internes de provisionnement IFRS9
• Assurer les exercices de production de stress tests (internes et réglementaires)
• Intégrer une dimension climatique (risque physique et risque de transition) dans les dispositifs de stress tests ainsi que dans les métriques modélisées et calibrées au sein de l’équipe

Vous serez également amené à évoluer sur les autres sujets quantitatifs de l’équipe (Titrisation, modèle interne de portefeuille ICAAP…)