La Direction de RPC identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de contrepartie, les risques de marché, les risques pays et de portefeuille ainsi que les risques opérationnels physiques et techniques.

Le département Market & Counterparty Risks (MCR) recouvre la supervision de l’ensemble des indicateurs de Risques, P&L et Liquidité pour les activités de marché de CACIB.

Vos missions principales seront les suivantes:

• Certification des paramètres de marché : sur l’ensemble des sujets liés à la valorisation des instruments financiers sur le périmètre fixed income linéaire :
  • Assurer la méthodologie de l’analyse, du contrôle et de la validation des paramètres de marché utilisés pour valoriser les portefeuilles de la Banque
  • Référentiel des paramètres de marché linéaires et observables : suivi centralisé des évolutions et corrections

• Calibration des spreads pour réserve Bid/Offer

• Cartographie d’Observabilité et Niveaux de Juste Valeur :
  • Participer activement au processus de classification de l’observabilité des produits et des facteurs de risque à travers une méthodologie robuste et une documentation solide en collaboration avec les équipes Model Risk, Front Office, Finance
  • Etablir et maintenir la cartographie d’observabilité

• Prudent Valuation :
  • Participer aux calculs d’AVA, MPU, COC et Concentration
  • Centraliser la documentation et la cartographie des processus AVA

• Communauté IPV : interagir avec les référents IPV dans les sites et au sein de l’équipe Equity

• Gouvernance :
  • Participer aux comités que l’IPV a la charge d’organiser, Comités de Valorisation ou auxquels l’IPV doit participer, Comités de Pricing etc…
  • Etablir et maintenir toute la documentation afférente

• Optimisation des process :
  • Réaliser des gains de productivité, renforcer et fiabiliser les contrôles, rationaliser les missions et les travaux, notamment en s’appuyant sur le déploiement du nouvel écosystème Masai

• Projets : participer aux phases de spécification et de tests des différents projets dans lesquels l’équipe est impliquée :
  • Mise en œuvre des méthodologies définies en collaboration avec les autres acteurs MCR (MRA, RM, MAM)
  • Participation et suivi des projets règlementaires et des missions d’audit
  • Participation aux projets de transformation IT
  • Participation au projet d’évolution de set up de courbes