Au sein de la Direction des Opérations Groupe, vous contribuerez à l’analyse, la modélisation et la valorisation d’instruments financiers complexes, avec un fort focus sur les produits structurés et dérivés.

Analyse & Modélisation

Étudier la structure des produits financiers et valider la méthodologie de valorisationChoisir les modèles adaptés (Black-Scholes, Dupire, Heston, Hull & White, Libor Market Model, SABR…) et effectuer la calibration

Valorisation & Simulation

Implémenter et tester des pricers internes de produits complexes à l'aide de la librairie Numerix pour valoriser les instruments financiers et auditer les prix contrepartiesRéaliser des contrôles réguliers sur les valorisations fournies par les contreparties et lesRéaliser des échéanciers probabilistesProduire des sensibilités et en assurer la qualité

IFRS9 & Gestion du Risque de Crédit

Mettre en œuvre la production de la matrice de Probabilité de Défaut (PD) et de Loss Given Default (LGD) conformément aux standards IFRS9 Définir et assurer la traçabilité des hypothèses retenuesÉvaluer l’impact de l’Expected Credit Loss sur les portefeuilles et réaliser des analyses de sensibilitéContrôler mensuellement les prix des fournisseurs de données avant intégration dans l’inventaire

Systèmes & Reporting

Assurer la qualité du booking de produits complexes dans Simcorp Dimension et la conformité aux term sheetsGarantir la cohérence des traitements récurrents et des reportings mensuelsContribuer aux clôtures et production des reportings réglementaires IFRS et Solvabilité 2 (rapports D1S, SFCR, RSR,...)Optimiser et automatiser les contrôles ainsi que les reportings (python & R)

Conformité & Normes

Collaborer étroitement avec la direction comptable pour la comptabilisation des produits financiersDocumenter les procédures opérationnelles liées aux instruments complexesInteragir avec les Commissaires aux Comptes sur les modèles utilisés et les provisions appliquées

Data & Marchés

Intégrer et contrôler les données de marché nécessaires à la valorisation : cours, taux, volatilités, smilesSurveiller les écarts de valorisation entre les systèmes internes et les contreparties

• Formation supérieure en finance quantitative, ingénierie financière ou mathématiques appliquées
• Bonne culture financière sur les produits structurés et modèles de pricing
• Connaissances informatiques (bureautique : pack office)
• Bonne connaissance des langages programmation (Python)
• Autonomie (prise d’initiatives)
• Curiosité
• Capacité analytique et rigueur scientifique.
• Capacité à travailler en équipe.
• Aisance relationnelle
• Aisance rédactionnelle