Nous recherchons un stagiaire pour rejoindre le pôle analyses de risques de marché pour une durée de 4 à 6 mois. Le stagiaire sera impliqué dans divers projets stratégiques visant à améliorer nos modèles d'analyse de performance et à optimiser nos processus de gestion des risques. Les missions principales incluent :

• Appréhender les outils d'attribution de performance existant et leur mécanismes d'analyse.

• Développer un outil de prévision de performance, pour analyse quantitative de l'impact de transactions futures sur le portefeuille. Intégration des résultats aux modèles de rebalancement de portefeuille.

• Amélioration du modèle de VaR existant et réflexion sur une meilleure intégration de ce modèle dans le cadre de risque de la banque.

Formation recherchée :

Issu d'une formation supérieure scientifique (bac +5 en finance de marché ; mathématiques financières ; ingénieur).

Compétences :

• Vous avez des connaissances générales sur le rôle et les missions d'une banque centrale

• Vous savez décrire les caractéristiques d'un produit obligataire (Valorisation ; Duration ; Convexité ; ...)

• Vous êtes à l'aise avec les mesures de risques et de rentabilité d'un portefeuille (VaR ; ES ; Drawdown ; Sharpe Ratio ; Information Ratio ; ....)

• Vous avez des notions sur les produits fixed income et leur fonctionnement.

Compétence indispensable :

• Maîtriser la programmation sous Python et/ou R

Qualités :

• Curiosité

• Autonomie

• Capacité de synthèse et communication claire

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La Banque de France est une institution socialement responsable, attachée au respect de la diversité sous toutes ses formes, à la lutte contre les discriminations, à favoriser la parité Femme/Homme et à garantir un environnement de travail de qualité.

Des aménagements de poste peuvent être organisés pour tenir compte des handicaps des personnes recrutées.