Nous recherchons 2 stagiaires pour rejoindre l’équipe de Recherche Quantitative Derivés Actions. Le domaine de recherche est lié à des attentes métiers, et pourra donner lieu à des interactions avec le desk de trading. Ce stage de 6 mois se déroule au sein de la salle de marchés au 38 av Kléber à Paris. 

Nous avons une liste de sujets potentiels selon le profil du candidat :
•    Markov chain approximation of Local Stochastic Volatility Model
•    Impact of Local Stochastic Volatility Model on Worst-of forward dynamic
•    Fast local volatility (Bass construction)
•    Fast pricer (neural nets and alternatives)

Compétence(s) développée(s) pendant le stage :  
•    Analyse Quantitative | Machine Learning (selon sujet)
•    Gestion de projet C++
•    Connaissance de la structure Banque d’investissement

BAC+5, vous êtes actuellement en fin de cycle d’école d’ingénieur ou universitaire avec une specialisation en finance de marché et/ou Data Science/IT 
Vos compétences sont les suivantes :
•    Bonne maitrise du Langage objet (Python, C++…)
•    Solides aptitudes en analyse quantitative 
•    Curiosité, autonomie, niveau d’anglais courant.