Crédit Agricole S.A.

Présentation du service :

Au sein de la direction des Modèles Interne Groupe (MIG), l’équipe Modèle de Portefeuille (MOP) est en charge du développement et backtesting des modèles de provisionnement IFRS9 (PD et LGD), des modèles de Stress-test (EBA et climatiques) et des modèles au titre de l’ICAAP (Risque de crédit, Business Risk et Risque opérationnel).

Descriptif de la mission :

Au sein de l’équipe MOP, vous aurez pour mission la mise en place de la procédure et la réalisation du backtesting des modèles de stress-test climatiques.

Vous aurez pour missions principales de :

• Aligner la procédure de backtesting des modèles de stress-test climatique sur la procédure des modèles IFRS9
• Réaliser le backtesting des modèles de stress-test climatiques en utilisant les différents indicateurs utilisés dans d’autres backtesting, ainsi que le développement d’indicateurs spécifiques à des modèles de type climatique (Stabilité sur un horizon de long-terme, robustesse des modèles sectoriels, etc.).
• Intégrer les indicateurs de ce backtesting dans l’outil de réalisation de backtesting de l’équipe MOP.
• Chaque livrable devant être accompagné de la documentation afférente.

Université ou école d’ingénieur

Spécialisation : Statistiques/Finance/Mathématiques appliquées/Econométrie

Compétences techniques :

-        Econométrie et statistique

-        Data science

Compétences transverses :

-        Travail en équipe

-        Esprit analytique

-        Rigueur et fiabilité

-        Curiosité

Environnement data : SQL, SAS, Python

Bureautique : Suite Office (Word, Excel, PowerPoint)