Au sein de la Direction des Risques Groupe (17 personnes), dans une équipe de 4 personnes en charge de la validation et du contrôle permanent des modèles, vous serez amené(e) à revoir et optimiser les méthodes et outils permettant l’évaluation, la surveillance et le pilotage des risques de défaillance d’entreprise.

MISSIONS :

• Suivre la qualité statistique des systèmes de notation des débiteurs de Coface
• Revoir et challenger les nouveaux modèles de notation développés (machine learning)
• Effectuer la validation indépendante des évolutions de modèles de notation, réaliser des analyses de backtesting
• Contribuer aux études statistiques transverses du département et au suivi seconde ligne de défense du portefeuille financier, notamment les études ALM, les projections de solvabilité, les stress tests financiers…

PROFIL :

• Formation Bac+5 en économie et statistiques, ingénierie statistique, ingénierie mathématique (Grandes écoles, ENSAE, Actuariat, DESS…)
• Expérience dans un poste similaire de 2 à 5 ans en banque ou assurance avec une bonne connaissance des risques  sur les entreprises et des modèles de notation ; notions avancées sur risques de marché appréciées.
• Connaissances en data science - machine learning
• Utilisation opérationnelle d’outils de programmation et de modélisation (Python, R, SQL)
• Bonne maîtrise des outils bureautiques (Powerpoint, Excel, Word)
• Maîtrise de l’anglais
• Bon relationnel, capacité à collaborer et à communiquer
• Autonome, capacité d’initiative, rigueur et esprit d’équipe