Le CMA dispose d'un modèle de projection des intérêts futurs à payer sur un stock de dette qui se renouvelle régulièrement (cas d'usage déjà en place sur la dette des entreprises de chaque pays de la zone euro ou encore sur la dette gouvernementale française). L'objectif du stage est d'étendre le modèle à la dette publique d'autres pays pour disposer de points de comparaison et mieux anticiper les vulnérabilités susceptibles d'affecter la stabilité du système financier.

Un binôme de stagiaires participera à cette extension du modèle par les travaux suivants :

(1) Recherche documentaire sur la structure des dettes souveraines de différents pays pour comprendre le détail des produits et les mécanismes financiers en jeu ;

(2) Identification des données détaillées disponibles sur les instruments de dette, soit dans l'espace public, soit dans les bases de données de l'Eurosystème, et contrôle par rapprochement avec les publications comptables ;

(3) Écriture de programmes de mise en forme de ces données pour utilisation dans le modèle de projection (langage R préféré) à adapter pour ces nouveaux cas d'usage

(4) Exploitation et interprétation des résultats en termes de niveau et de dynamique des charges d'intérêt projetées.

Formation recherchée :

-Niveau Bac+4 ou Bac+5 en école de commerce ou d'ingénieur avec spécialisation en finance.

Compétences :

-Capacités rédactionnelle de documents techniques et de notes de synthèse.

-Fondamentaux en probabilités, statistiques, mathématiques financières.

-Connaissances avancées en programmation R/Python.

Qualités :

-Rigueur.

-Force de propositions.

Contactez nos ambassadrices/ambassadeurs

La Banque de France est une institution socialement responsable, attachée au respect de la diversité sous toutes ses formes, à la lutte contre les discriminations, à favoriser la parité Femme/Homme et à garantir un environnement de travail de qualité.

Des aménagements de poste peuvent être organisés pour tenir compte des handicaps des personnes recrutées.