Stage - 6 mois - Quants Xva F/H Natixis

Vous rejoignez notre équipe de recherche quantitative, qui recherche un Analyst Quantitatif, pour un stage de 6 mois à partir d'avril 2025.

L'équipe Quants Xva conçoit et développe des modèles de pricing cross-asset pour accompagner l'activité du trading dans la valorisation et la gestion des risques de contrepartie et de financement des dérivés OTC.

Le pricing des Xvas est réalisé au niveau du portefeuille global de la banque, et fait intervenir des modèles de diffusion cross asset dans un framework Monte Carlo. L'objectif du stage est d'étudier des méthodologies d'introduction du smile de volatilité (c'est-à-dire, la dépendance des volatilités aux strikes) dans les modèles de diffusion existants.

En collaboration avec votre tuteur, vos missions principales seront :

• Étude et appropriation des modèles de diffusion existants et de la libraire de pricing Xva (en C#) ;
• Estimation de la matérialité du smile de volatilité dans un context Xva pour définir une approche appropriée ;
• En se basant sur des articles de recherche, explorer et implémenter une évolution des modèles existants pour inclure le smile de votatilité.

Les méthodes étudiées seront validées en utilisant le calculateur officiel des Xvas dans un contexte de production. Ainsi, si elles sont satisfaisantes, ces méthodes seront intégrées dans la librairie de pricing Xva.

#FinanceTransformative

En tant que Top Employer, nous plaçons nos collaborateurs au centre de nos attentions. Des dispositifs de mobilité interne, développement de carrière et de formation vous permettent de grandir et de vous épanouir tout au long de votre parcours.

Vous évoluez dans un environnement de travail inclusif et favorisant le collaboratif qui vous donnera toutes les chances de réussir cette nouvelle mission.

Vous avez également la possibilité de vous engager en faveur de la société et de causes qui vous tiennent à cœur via notre fondation d'entreprise.

Vous bénéficiez d'une indemnité de stage en fonction de votre formation et de votre niveau d'études, également d'un remboursement de votre titre de transport à hauteur de 60 %, d'un jour d'absence autorisé payé pour chaque mois travaillé et de l'accès au restaurant de l'entreprise.