Crédit Agricole S.A.

Présentation du service :

Au sein de la direction des Modèles Interne Groupe (MIG), l’équipe Modèle de Portefeuille (MOP) est en charge du développement et backtesting des modèles de provisionnement IFRS9 (PD et LGD), des modèles de Stress-test (EBA et climatiques) et des modèles au titre de l’ICAAP (Risque de crédit, Business Risk et Risque opérationnel).

Descriptif de la mission :

Au sein de l’équipe MOP, vous aurez pour mission le développement d’un modèle de CCF IFRS9 sur le périmètre des Caisses Régionales du Groupe Crédit Agricole.

Vous aurez pour missions principales de :

-          Faire un inventaire des différentes méthodologies utilisées dans la littérature ;

-          Etudier les données du Groupe ;

-          Mettre en place la méthodologie la plus adaptée aux données disponibles ;

-          Rédiger les documentations afférentes ;

-          Proposer un protocole de backtesting du modèle.

Université ou école d'ingénieur

Spécialisation : Statistiques/Data science/Mathématiques appliquées/Econométrie

Compétences techniques :

-        Règlementation bancaire (Bâle IV et IFRS9)

-        Econométrie et statistique

-        Data science

Compétences transverses :

-        Curiosité

-        Esprit analytique

-        Rigueur et fiabilité

-        Travail en équipe

Environnement data : SQL, SAS, Python

Bureautique : Excel, Powerpoint