Notre équipe :

L’équipe « MACS » est responsable de l’implémentation des méthodes d’évaluation innovantes et efficientes cross-assets (Action, Change, Commodities, Crédit et Taux). Cela comprend d’une part la compréhension des modèles standards et la conception éventuelle de nouvelles modélisations adaptées aux besoins du marché et d’autre part l’implémentation et la maintenance de solutions (librairie quantitative, service…) permettant la calibration des modèles et l’évaluation et le calcul des mesures de risque (sensibilités, VaR, PFE, XVA…) des différents produits financiers. Une attention toute particulière est portée sur la précision des différentes méthodes implémentées ainsi que sur l’optimisation des temps de calcul, ce qui nécessite d’adapter les solutions aux technologies les plus innovantes (GPU par exemple).

Nous recherchons régulièrement des analystes pour intégrer cette entité et compléter les équipes. 

Vos principales missions :

Dans cet environnement, vous aurez comme mission :

• La maintenance et le développement de méthodes numériques spécifiques à l’évaluation des produits financiers.

• L’optimisation de différentes méthodes d’évaluation (calibration, pricing, calcul de risque) en précision et temps de calcul en fonction des différentes technologies.

• La participation à la recherche et au développement de modèles mathématiques pour l’évaluation et la gestion du risque micro & macro de produits financiers complexes.

• La maintenance et le développement d’interfaces permettant la configuration et la définition des produits financiers (paramètres de marché, panier de calibration, définition des produits financiers).

Votre Profil :

Vous bénéficiez d’une formation supérieure Bac + 5 en école d’Ingénieur et/ou Master Universitaire avec une spécialisation en mathématiques appliquées à la Finance.

Votre Expérience :

Jeune diplômé ou justifiant de 2-3 ans d’expérience dans le développement informatique, vous avez pu évoluer dans un environnement fonctionnel lié à la finance de marché qui vous a permis d’acquérir une bonne compréhension des marchés de capitaux, des modélisations et méthodes associées.

Vous disposez de solides compétences en développement C++, des connaissances en Python et/ou en calcul parallèle sont un plus.

Vos qualités personnelles :

Votre rigueur, votre goût pour les sujets complexes, votre enthousiasme, votre connaissance de l’anglais et votre ouverture internationale sont nécessaires à votre réussite au sein de notre société.