Credit Agricole Personal Finance & Mobility - RCPG

Vous rejoindrez la Direction des Risques du Groupe CAPFM. Ce groupe, présent dans 22 pays en Europe (principalement France, Italie, Allemagne, Espagne, Portugal) en Chine et au Maroc, intervient dans les métiers du crédit à la consommation, du crédit automobile et de la location longue durée. Le groupe détient 14 entités en supervision directe, dont 3 groupes internationaux.

Rattaché à l’équipe Quantitative Risk (QRI).  en charge du développement des modèles réglementaires (IRB, IFRS9, Stress test), vous intégrerez une équipe dynamique travaillant sur des projets stratégiques à forte valeur ajoutée avec une composante quantitative marquée et en lien avec les exigences réglementaires.

Sous l’autorité du Responsable de QRI, vous Assurerez le leadership technique et fonctionnel du dispositif IFRS 9 pour le périmètre France, tout en fournissant un support méthodologique aux filiales internationales et parfois en pilotant le co‑développement de certains modèles pour elles, et ce en garantissant un alignement complet avec les standards CASA. Vos principales responsabilités s’articulent autour des axes suivants :

A. Développement & Maintenance des Modèles (France)
• Concevoir, développer et calibrer les modèles IFRS 9 : PD, LGD, EAD, SICR, staging
• Superviser les backtests, le stress tests et les revues indépendantes.
• Garantir la conformité aux standards CASA et aux exigences réglementaires (ACPR, BCE, EBA)
• Assurer la défense des modèles et des travaux lors des phases de validations internes et du superviseur ainsi que la mise en œuvre des plans de remédiations à l’issue de ces validations
• Participer aux différents comités France et assurer une communication transparente des impacts issus des modèles

B. Support Méthodologique et Co Développement des Modèles pour les Filiales Internationales
• Fournir un appui méthodologique sur les modèles PD/LGD/EAD, SICR, staging.
• Challenger les approches locales et assurer leur alignement avec les standards groupe.
• Former les équipes locales aux bonnes pratiques et aux standards CASA.
• Co construire les modèles macroéconomiques et forward looking avec les équipes locales.

C. Analyse des ECL
• Piloter la réalisation d’analyses ad-hoc pour répondre à des enjeux et besoins spécifiques (cession de créance, hypothèse budgétaire, …)
• Analyser les variations, drivers, impacts macroéconomiques et effets modèles.
• Contribuer aux reportings Groupe et aux échanges avec la Finance.

D. Leadership Fonctionnel & Coordination
• Piloter des équipes projet sans lien hiérarchique direct.
• Influencer, convaincre et fédérer des experts internes et internationaux.
• Coordonner les travaux entre la France, les filiales et CASA.

Université 

Formation / Spécialisation : ENSAI, Ecoles d'Ingénieur, Master 2 avec spécialisation en statistiques, économétrie et mathématiques appliqués, Actuariats

Compétences métiers :
- Connaissance approfondie de la norme IFRS9 et de la réglementation bâloise et
- Expertise dans le développement des modèles Risque et plus particulièrement les modèles IFRS9 tels que les paramètres PD/LGD/CCF/ER et les modèles forward looking
- Capacité à gérer des projets complexes avec multiples interlocuteurs et dans un contexte international
- Maitrise technique des outils d'analyse statistique

Compétences comportementales :
- Capacité rédactionnelle pour la présentation et la documentation des modèles
- Leadership, capacité à embarquer une équipe projet constituée d'experts
- Rigueur méthodologique et sens de la gouvernance
- Excellente communication, pédagogie, capacité à vulgariser.
- Orientation résultats, autonomie, sens des responsabilités.
- Capacité à travailler en transverse avec CASA et les filiales.
- Résilience et bonne capacité à gérer la pression

Python, SAS, R, et Base de données