Analyste quantitatif stage - IRB Non Retail - Optimisation du clustering Société Générale

Vos missions au quotidien

Au sein de la Direction des risques, le service RISQ/MDL/MOD a la charge de la modélisation et de l’évaluation des risques de la banque. Le périmètre des modèles gérés par RISQ/MDL/MOD comprend :

• Modèles réglementaires IRB sur le périmètre Non-Retail Groupe et Retail réseaux France
• Modèle interne sur le risque opérationnel
• Modèles de provisions IFRS 9, en particulier sur les périmètres Non-Retail Groupe et Retail Réseaux France
• Modèles de gestion stratégique des risques (modèles de stress testing, modèles de prévision)

Le stage se déroulera sur le périmètre Non-Retail. L’équipe a notamment en charge la modélisation des paramètres de PD, LGD, EAD (via CCF) sur le périmètre des entreprises et institutionnels en ligne avec la réglementation bâloise. Elle se charge également du suivi périodique de ces modèles. Les modélisateurs collaborent, entre autres, avec les équipes métiers (notation, octroi, recouvrement), IT (collecte des données), ainsi que la direction financière et le département économique. Enfin, RISQ/MDL/MOD doit s’assurer d’être en ligne avec le cadre réglementaire en constante évolution, via des échanges réguliers avec le régulateur (BCE/ACPR) et les équipes de validation et d’audit internes.

Dans le cadre de la mesure des exigences en fonds propres, Société Générale s’appuie sur des modèles internes pour l’estimation des paramètres de risque. Parmi ceux-ci, la Probabilité de Défaut (PD) constitue un indicateur clé permettant d’évaluer le risque qu’une contrepartie ne respecte pas ses engagements financiers.

La construction d’un modèle de PD repose généralement sur deux étapes complémentaires :

• La différenciation du risque (Risk Differentiation), qui vise à classer les contreparties selon leur niveau de risque relatif au moyen d’un système de scoring, des clients les plus solides aux plus risqués
• La quantification du risque (Risk Quantification), qui consiste à regrouper les contreparties au sein de segments ou de “ pools “ homogènes afin d’y associer une PD représentative, calibrée conformément aux exigences réglementaires. Ce découpage s’appuie généralement sur les scores issus de la phase de différenciation du risque

La qualité de cette segmentation constitue un enjeu majeur. Elle doit permettre à la fois de préserver les performances discriminantes du modèle dans le temps et d’assurer la robustesse des estimations de risque. En particulier, la constitution de pools suffisamment homogènes contribue à réduire la variabilité des estimateurs utilisés dans le calcul des exigences en capital réglementaire, et ainsi à limiter la volatilité du capital requis pour le Groupe.

Dans ce contexte, l’amélioration des méthodes de segmentation représente un levier important pour renforcer la stabilité des modèles tout en garantissant leur conformité aux contraintes statistiques et réglementaires.

Le stage s’articulera autour des axes suivants :

• Prise de connaissance du processus de modélisation IRB
• Compréhension des modèles utilisés par les équipes et des étapes de production
• Identification de solutions alternatives
• Développement et implémentation des solutions pour en mesurer les impacts
• Documentation relative
• Participation à des travaux ad hoc
• Présentation des travaux à l’équipe

Apports du stage :

• Découvrir les méthodes de modélisations utilisées par l’équipe MOD
• Proposer des innovations méthodologiques
• Développer ses compétences en programmation et en modélisation
• Mettre en application les concepts théoriques dans un environnement bancaire
• Avoir un contact avec le métier bancaire

Durée du stage : 6 mois.

Et si c’était vous ?

Vous disposez des compétences suivantes :

• Étudiant en école d’ingénieur ou Master en Statistiques / Mathématiques appliquées / Informatique
• Connaissances requises :
  • Maîtrise de la programmation sous R, Python
  • Manipulation des bases de données
  • Connaissances des modèles statistiques (économétrie, machine learning)
• Compétences additionnelles :
  • Logiciels bureautiques : Pack Office
  • Une familiarité avec les concepts de risques climatiques et environnementaux serait un plus (risques physiques, risques de transition, cadre réglementaire)
• Bon niveau d’anglais écrit
• Aptitudes comportementales : autonomie, curiosité, proactivité, rigueur, esprit d’équipe

Plus qu’un poste, un tremplin

Rejoignez-nous pour faire grandir vos ambitions ! Dès votre arrivée, vous serez intégré dans nos équipes et apprendrez chaque jour aux côtés de nos experts qui vous accompagneront dans vos missions. Progressivement, vous gagnerez en autonomie sur vos projets pour faire de cette expérience un vrai accélérateur de carrière. Vous découvrirez également toute la diversité de nos métiers, dans un secteur qui évolue et innove en permanence.

A la fin de vos études, diverses opportunités pourront s’offrir à vous, en France et à l’international.

Pourquoi nous choisir ?

Attentif à votre qualité de vie et conditions de travail, vous bénéficiez d’avantages :

• Télétravail possible selon le rythme de votre service
• Prise en charge de 60% de votre titre de transport
• Billetterie à prix réduits de notre Comité d’Entreprise (concerts, cinéma, sport)
• Offre variée de restaurants d’entreprise et de cafétérias à tarifs compétitifs ainsi que des titres restaurants dématérialisés quand vous êtes en télétravail

Créer, oser, innover, entreprendre font partie de notre ADN. Si vous aussi vous souhaitez être dans l’action, évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, vous sentir utile au quotidien et développer ou renforcer votre expertise, nous sommes faits pour nous rencontrer !

Vous hésitez encore ?

Sachez que nos collaborateurs peuvent s’engager quelques jours par an pour des actions de solidarité sur leur temps de travail : parrainer des personnes en difficulté dans leur orientation ou leur insertion professionnelle, participer à l’éducation financière de jeunes en apprentissage ou encore partager leurs compétences avec une association. Les formats d’engagement sont multiples.

Diversité et inclusion

Nous sommes un employeur garantissant l’égalité des chances et nous sommes fiers de faire de la diversité une force pour notre entreprise. Le groupe s’engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents, quels que soient leurs croyances, âge, handicap, parentalité, origine ethnique, nationalité, identité de genre, orientation sexuelle, appartenance à une organisation politique, religieuse, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique qui pourrait faire l’objet d’une discrimination.

Transparence et responsabilité

Le groupe Société Générale a à coeur que les personnes qui nous rejoignent agissent avec éthique et responsabilité pour une culture de performance durable. Les informations mentionnées dans votre candidature peuvent potentiellement être vérifiées dans le respect du cadre légal, à tout moment pendant le processus de recrutement.