Rejoignez une véritable aventure entrepreneuriale ! Intégrer notre cabinet, c’est participer à une dynamique de croissance, évoluer dans un environnement exigeant et bienveillant, et contribuer à des projets à fort impact auprès des acteurs majeurs du secteur assurantiel et financier.

En tant que Consultant Junior – Finance de marché, vous participerez à des missions de modélisation en risque de marché, risque de contrepartie, risque de crédit ainsi qu’en valorisation de produits dérivés. Vous serez intégré(e) à des équipes expérimentées et interviendrez progressivement sur des sujets clés nécessitant une connaissance pointue des marchés financiers et une expertise en modélisation.

‍Vos responsabilités

Modélisation des risques de marché et de contrepartie

• Contribuer au développement, à la validation ou au backtesting de modèles de risque de marché

• Participer à la modélisation du risque de contrepartie : EEPE, IM, VM

• Contribuer à l’analyse d’impact des mouvements de marché sur les portefeuilles et les expositions

‍Valorisation d’instruments financiers

• Participer à la valorisation des produits structurés sur différentes classes d’actifs (taux, actions, change, crédit, inflation)

• Mettre en œuvre des modèles de pricing avancés

• Étudier les sensibilités, les ajustements de valorisation et les impacts de marché

‍Analyse quantitative

• Participer au développement d’outils d’analyse, de simulation ou d’aide à la décision en Python ou C++

• Contribuer à des projets intégrant des approches machine learning (modèles de notation, détection de fraude, pricing, etc.)

• Participer à la production d’indicateurs de risque et à l’analyse de portefeuilles complexes (valorisation, sensibilités, CVA/DVA, etc.)

‍Contributions réglementaires et projets transverses

• Participer à la mise en œuvre d’exercices réglementaires : stress tests (EBA, ICAAP), analyses de scénarios, documentation méthodologique

• Contribuer à la rédaction de notes techniques, rapports de validation ou documents de gouvernance des modèles

• Participer au développement d’outils internes et à des travaux de R&D

• Participer à l’encadrement des futurs stagiaires

‍

• Diplômé(e) d’un bac +5 d’une grande école d’ingénieur ou titulaire d’un Master spécialisé en mathématiques financières

• Capacité à communiquer couramment en français (écrit et oral) et maitrise professionnelle de l’anglais

• Maîtrise du calcul stochastique

• Maîtrise d’au moins un langage de programmation (C++, C#, Python, etc.)

• Entre 0 et 3 ans d’expérience dans un poste similaire

• Qualités d’adaptation, rigueur, proactivité, esprit analytique, esprit d’équipe et intelligence relationnelle

• Envie de relever de nouveaux défis

• Intérêt pour un environnement dynamique au sein d’un jeune cabinet en forte croissance

• Première étape : entretien de motivation avec un ou plusieurs Exiomers (en présentiel ou en visio)

• Deuxième étape : entretien technique avec un ou plusieurs Exiomers (en présentiel ou en visio)

• Troisième étape : entretien de motivation avec la DRH et/ou l’un des associés du cabinet (en présentiel ou en visio)