Être Analyste Quantitatif Risque F/H chez Oney, pourquoi c'est mieux ?
Plus qu'un poste…une mission pour vous ! Et quelle mission !

Rattaché à la Direction Risques, Conformité et Contrôle Permanent et intégré au Département Modèles et scores, votre rôle sera de contribuer à la mise en place, au suivi et à l'analyse de la performance des modèles règlementaires (Bâlois et IFRS) avec une dimension internationale (France et filiales).

Pour cela, voici les missions que nous vous proposons :

• Vous maintenez le modèle actuellement en production ;
  
  
• Vous définissez et mettez en œuvre la gouvernance des modèles de provisionnement ;
  
  
• Vous développez, modélisez et faites évoluer les modèles de provisionnement (PD, LGD, CCF, FWL, SICR) en capitalisant sur le socle de modélisation Bâlois, et en respectant la méthodologie BPCE et Oney Group ;
  
  
• Vous construisez et assurez le backtesting des modèles ;
  
  
• Vous réalisez et actualisez la documentation opérationnelle et/ou méthodologique du dispositif : amélioration de dispositifs, guidelines et des méthodologies des modèles ;
  
  
• Vous contribuez à la préparation des missions de validation des modèles par BPCE ;
  
  
• Vous contribuez au traitement des recommandations et/ou obligations issues des audits du dispositif (validation BPCE, BCE, Commissaires aux comptes) ;
  
  
• En lien avec le pôle data de la direction, vous exprimez vos besoins de données complémentaires qui seront intégrées aux bases de données (métier et IT) ;
  
  
• Vous produisez des analyses sur les performances des portefeuilles et faites des projections afin d'être impliqué dans les sessions d'exercices budgétaires.

Ce qui nous plaira le plus chez vous, c'est vous-même ! Alors bien évidemment on vous préférera rigoureux, organisé, doté d'un excellent esprit d'analyse et de synthèse car c'est ce qui vous permettra de mener au mieux votre mission. Votre esprit d'équipe ainsi que votre aisance relationnelle ne sont plus à démontrer.

Dans votre bagage, on aimerait trouver une formation de niveau Bac+5 en Statistiques, Mathématiques ou Ecole d'Ingénieur, ainsi qu'une expérience d'au moins 2 ans sur des problématiques de modélisation (statistiques et économétriques) acquise dans le domaine du risque de crédit. Cette expérience vous aura permis d'être apte à répondre aux exigences en matière de modélisation IFRS9, Bâloise et/ou de la norme NDoD.

Vous savez utiliser l'outil de calcul statistique SAS ainsi que les langages R et Python.

Evoluant dans un environnement international, vous êtes à l'aise avec l'anglais (niveau professionnel).