Lamarck Group

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Consultant Analyste Quantitatif - Risque de Crédit H/F

  • Zmluva na dobu neurčitú 
  • Plat od €45K do €75K
  • Paris
  • Možnosť príležitostne pracovať na diaľku
  • Magisterský stupeň vzdelania
  • > 3 roky

Spoločnosť

Lamarck Group

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    Pracovná ponuka

    Consultant Analyste Quantitatif - Risque de Crédit H/F

    • Zmluva na dobu neurčitú 
    • Plat od €45K do €75K
    • Paris
    • Možnosť príležitostne pracovať na diaľku
    • Magisterský stupeň vzdelania
    • > 3 roky

    À propos

    Lamarck conçoit un Conseil engagé et spécialisé pour amener les Entreprises à financer une économie responsable.

    Nous déclinons notre raison d’être au travers des 6 axes de leur Certification B Corp : Collectivité, Collaboratrices.teurs, impact Clients, Environnement, Gouvernance et Transparence. Notre stratégie se décline en trois axes :

    • Créer et fournir du Contenu (Lab’Innovation, 8 Communautés d’experts, articles dans la presses spécialisée, Offres spécialisées…),
    • Croissance de l’entreprise pour pouvoir dupliquer ces offres
    • Donner du Sens au travail de chacun (B Corp, Travaux sur les Risques Climatiques, Raison d’être claire, Impact de chacun des membres du cabinet).

    Au sein de notre entité Lamarck Finance, nous développons nos activités en risque de crédit sur toute chaine et notamment en modélisation et validation des modèles.

    Descriptif du poste

    Au sein de notre communauté en charge du « Risque de Crédit » et en tant que qu’Analyste Quantitatif Risque de Crédit vous intervenez dans la conception, le développement, le suivi ou la revue des modèles de risque de crédit dans un cadre réglementaire (TRIM, IFRS 9, IRB Repair, Nouvelle Définition du Défaut) :

    • Définition des méthodologies de mesure et de monitoring du risque de crédit.
    • Construction des bases de modélisation ou de back testing.
    • Construction de modèle de scoring/notation interne.
    • Réalisation des travaux de modélisation selon des techniques définies.
    • Modélisation du risque de crédit (PD, LGD, EAD, CCF, ELBE).
    • Back testing et stress testing des modèles internes.
    • Mise en conformité des modèles avec les exigences réglementaires TRIM, IFRS 9, IRB Repair, NDOD).
    • Revues de validation quantitatives (calculs contradictoires) et qualitatives (revue documentaire) sur des problématiques de modèles d’EAD, de PD et de LGD, CCF et ELBE. 
    • Définition et revue de méthodologies de calcul des réserves comptables liées au risque de crédit.

    Ces missions ne sont bien évidement pas exhaustives et peuvent varier d’une mission à une autre, d’un client à un autre.

    Profil recherché

    Vous êtes issu.e d’une formation en mathématiques financières et possédez une ou plusieurs expériences d’au moins 3/5 ans sur des sujets liés à la modélisation des paramètres risque de crédit.

    Vous maîtrisez les modèles économétriques, statistiques et probabilistes, ainsi que les techniques de modélisation. Vous maîtrisez également les langages de programmation (Python, R, …) et vous connaissez le cadre réglementaire en vigueur (Bâle 2, IFRS9…) ainsi que l’environnement bancaire.

    Vous avez envie de vous investir au sein de notre communauté risque de crédit et avez à coeur de partager, transmettre et apprendre !

    Déroulement des entretiens

    Le process de recrutement se déroule en 3 étapes :

    1. Découvert/Soft Skills : ces premiers échanges ont lieu avec un binôme Business Manager/Recruteur et ont pour objectif d’évaluer vos soft skills et vous présenter le cabinet.
    2. Fonctionnel/Métier/Technique : cette seconde étape a pour but de vous évaluer et de vous challenger sur vos hard skills.
    3. Culturel/Projection : lors de cette ultime étape, vous échangerez avec l’un de nos associés fondateurs et tentez de vous projeter au sein du cabinet.

    La visioconférence s’est bien évidemment invitée à notre process de recrutement !

    Découvrez l'équipe

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