Au sein d’une grande banque d’investissement, vous intégrerez la Direction des Risques et vous serez amené(e) à travailler sur des missions de conseil en modélisation du risque de crédit dans le cadre des exigences réglementaires ainsi que dans le cadre des normes comptables.

Vous intervenez entre autres sur les thèmes suivants :

• Construction des bases de modélisation ou de back testing
• Construction de modèle de scoring/notation interne
• Réalisation des travaux de modélisation selon des techniques définies
• Modélisation du risque de crédit (PD, LGD, EAD)
• Back testing et stress testing des modèles internes
• Mise en conformité des modèles avec les exigences réglementaires
• Revues de validation quantitatives (calculs contradictoires) et qualitatives (revue documentaire) sur des problématiques de modèles d’EAD, de PD et de LGD
• Définition et revue de méthodologies de calcul des réserves comptables liées au risque de crédit

• Diplômé(e) d’une école d’Ingénieur ou d’un 3ème cycle universitaire spécialisé en modélisation financière/statistique
• Une expérience d’au moins 2 ans sur des sujets liés à la modélisation des paramètres risque de crédit acquis dans un cabinet de conseil ou dans un établissement bancaire
• Connaissances requises en techniques de modélisation (statistiques descriptives, modélisation statistique et probabiliste) et en SAS ou R
• Connaissances bancaires liées à l’appréciation du risque de crédit
• Connaissances réglementaires: connaissance des principaux textes et procédures qui impactent les travaux de modélisation (et de documentation)