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Le département IGAD de la Société Générale rassemble les équipes d'Audit et l'Inspection Générale et agit comme troisième ligne de défense dans le cadre du dispositif de contrôle interne du Groupe.

Au sein d'IGAD, l'équipe d'audit des risques modèles intervient comme troisième ligne de défense dans l'organisation groupe autour du « Model Risk Management » (MRM) afin de s'assurer de la pertinence des normes de modélisation du Groupe, de leur bonne application et de l'efficacité du dispositif, à travers la conduite de missions de revue de modèles.

L'équipe d'audit des risques de modèles est ainsi confrontée aux problématiques de modélisation du groupe, que ce soit sur le trading book pour l'évaluation des produits dérivés et le calcul des mesures de risques, sur le banking book sur tous les modèles liés au risque de contrepartie, sur la gestion actif/passif, les sujets de conformités, tous les modèles liés aux activités d'assurance, etc.

Toutes ces activités sont en profonde transformation, en lien avec l'extension des capacités de stockage et de traitement des données, et l'usage croissant des techniques de Machine Learning. La nature des risques de modèles liés à ces activités évolue en conséquence et l'équipe doit s'adapter à ce nouvel environnement.

Concrètement, vous serez amené(e), sous la supervision de votre tuteur et/ou votre manager, à :

• Assurer une compréhension complète du problème et définir les principaux axes de travail
• Faire un état de l'art pour identifier les approches potentielles pour répondre au problème et de même que leurs limites
• Proposer un POC, mettre en œuvre les méthodes proposées et évaluer leurs limites
• Documenter les approches, les résultats, de même que les orientations pour les travaux futurs.

• Vous préparez un Bac+ 4/5 en Ecole de commerce, Ecole d'ingénieurs ou Universtité avec une spécialité en data science / data engineering
• Vous avez une solide connaissance de l'analyse de données et des algorithmes d'apprentissage automatique
• Vous êtes à l'aise avec la programmation Python et SQL pour la manipulation des bases de données
• Vous avez de l'expérience sur les infrastructures Big Data (par ex. Hadoop-HDFS) et des connaissances sur l'environnement SPARK
• Une expérience sur l'utilisation de plateformes telles que Github et Sphinx est un atout
• Rigoureux et proactif, Vous faites preuve d'autonomie et d'esprit d'équipe
• You're fluent in English ! Vous êtes notre candiat(e) idéal(e)