Dans le cadre d'un service de gestion globale du risque de modèle (Model Risk Management), l'équipe de validation de modèles de valorisation utilisés au Front Office agit sous trois angles en validant :
* L'adéquation du modèle ou des modèles avec le payoff dans une optique valorisation et couverture, et indicateurs de risque pour l'encadrement de l'activité concernée,
* Le niveau d'observabilité des paramètres du modèle en lien avec les normes comptables,
* L'adéquation du prix et des sensibilités dans une optique d'utilisation dans les modèles de calcul de capital au titre du risque de marché.
Cette mission s'inscrit dans un cadre d'indépendance et de challenge effectif des hypothèses des modèles soumis dans le but d'estimer le risque inhérent aux modèles de valorisation.
Le périmètre d'intervention sera principalement axé sur la validation/revue des modèles de valorisation et de fonction de pricing développés pour les activités dérivés Equity &Commodity.
Les principales activités de l'équipe de validation des modèles de valorisation sont :
Localisation: 30 Avenue Pierre Mendes-France, 75013 Paris
* De formation supérieure, type écoles d'Ingénieur et/ou Master 2 en Finance Quantitative, vous disposez d'une expérience de 10 ans minimum sur un poste similaire,
* Vous bénéficiez d'un excellent niveau en finance mathématique / calcul stochastique et d'une très bonne connaissance des produits dérivés toutes classes d'actifs confondues et notamment sur le périmètre Equity,
* Vous maîtrisez les outils de programmation (C++, VBA XL, R),
* Vous bénéficiez de bonnes connaissances concernant les normes comptables (IFRS13) et la FRTB,
* Par ailleurs, vous êtes doté de bonnes qualités rédactionnelles,
* Rigoureux, proactif et dynamique, vous êtes indépendant et vous savez prendre des initiatives,
* Anglais courant impératif.
Ces entreprises recrutent aussi au poste de “Assurance qualité et essais”.